PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPAR с DALI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPAR с DALI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPAR (RPAR Risk Parity ETF) and DALI (First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF) are both exchange-traded funds - RPAR is a Hedge Fund fund actively managed by Toroso Investments, while DALI is a Tactical Allocation fund tracking the Dorsey Wright DALI 1 Index. RPAR is actively managed, while DALI is passively managed. Over the past 5 years, RPAR returned 1.76%/yr vs 5.41%/yr for DALI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. RPAR charges 0.51%/yr vs 0.90%/yr for DALI.

Доходность

Сравнение доходности RPAR и DALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RPAR показывает доходность 7.53%, а DALI немного выше – 7.72%.

RPAR

1 день
-0.47%
1 месяц
1.78%
С начала года
7.53%
6 месяцев
7.10%
1 год
21.22%
3 года*
9.22%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—

DALI

1 день
-0.79%
1 месяц
2.87%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.33%
1 год
21.34%
3 года*
7.87%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPAR и DALI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		7.53%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%19.40%0.11%
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		7.72%11.89%19.93%-8.48%-8.10%22.28%4.51%2.27%

Correlation

The correlation between RPAR and DALI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г.

0.44

The correlation between RPAR and DALI shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RPAR и DALI

Секторы
RPAR
DALI

Финансовые услуги

35.9%
10.5%

Сырьевые материалы

6.4%
9.9%

Энергетика

5.9%
9.6%

Здравоохранение

5.1%
3.3%

Коммуникационные услуги

4.9%
3.0%

Промышленность

2.1%
29.9%

Потребительский защитный сектор

0.3%
3.5%

Коммунальные услуги

0.2%
5.5%

Технологии

0.1%
10.5%

Потребительский циклический сектор

0.1%
9.1%

Недвижимость

-0.0%
5.3%

Финансовые услуги

RPAR
35.9%
DALI
10.5%

Сырьевые материалы

RPAR
6.4%
DALI
9.9%

Энергетика

RPAR
5.9%
DALI
9.6%

Здравоохранение

RPAR
5.1%
DALI
3.3%

Коммуникационные услуги

RPAR
4.9%
DALI
3.0%

Промышленность

RPAR
2.1%
DALI
29.9%

Потребительский защитный сектор

RPAR
0.3%
DALI
3.5%

Коммунальные услуги

RPAR
0.2%
DALI
5.5%

Технологии

RPAR
0.1%
DALI
10.5%

Потребительский циклический сектор

RPAR
0.1%
DALI
9.1%

Недвижимость

RPAR
-0.0%
DALI
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPAR Risk Parity ETF

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF

Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ALLWRPAR с ABRYXRPAR с NTSXRPAR с VOO
Часто сравнивают с DALI:
DALI с FVDALI с YYYDALI с SPYDALI с FPEIDALI с QQQDALI с TDSBDALI с ONOF

Доходность на риск

RPAR vs. DALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DALI
Ранг доходности на риск DALI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DALI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DALI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DALI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DALI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DALI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPAR c DALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPARDALIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.24

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.77

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

1.71

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.71

6.33

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPAR vs. DALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPAR на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа DALI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPAR и DALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPARDALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.24

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.28

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.31

+0.05

Просадки

Сравнение просадок RPAR и DALI

Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки DALI в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и DALI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPARDALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-36.06%

+5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-12.54%

+4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.20%

-23.30%

+10.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.16%

-26.26%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-1.40%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-10.14%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.38%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности RPAR и DALI

Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 3.56%, в то время как у First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPARDALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

6.49%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

14.37%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

17.31%

-7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

19.66%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

20.92%

-8.23%

Сравнение комиссий RPAR и DALI

RPAR берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии DALI в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPAR и DALI

Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности DALI в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		0.38%0.38%0.18%3.42%0.50%0.11%1.25%0.45%0.17%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.07%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RPAR and DALI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DALI has higher volatility (6.49%) compared to RPAR (3.56%). In terms of maximum drawdown, RPAR dropped -30.16% vs DALI's -36.06%.

On 5-year performance, DALI leads with 5.41% vs 1.76% for RPAR. On fees, RPAR is cheaper at 0.51% per year. On volatility, RPAR has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DALI has performed better with a 5.41% return vs 1.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPAR is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.90% for DALI.

RPAR has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.38% for DALI.

RPAR is categorized as Hedge Fund, while DALI is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Toroso Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.51% for RPAR and 0.90% for DALI.

RPAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPAR и DALI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор