Сравнение RPAR с DALI
RPAR (RPAR Risk Parity ETF) and DALI (First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF) are both exchange-traded funds - RPAR is a Hedge Fund fund actively managed by Toroso Investments, while DALI is a Tactical Allocation fund tracking the Dorsey Wright DALI 1 Index. RPAR is actively managed, while DALI is passively managed. Over the past 5 years, RPAR returned 1.19%/yr vs 4.20%/yr for DALI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. RPAR charges 0.51%/yr vs 0.90%/yr for DALI.
Доходность
Сравнение доходности RPAR и DALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPAR показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у DALI с доходностью 3.48%.
RPAR
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- —
DALI
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RPAR и DALI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 4.79% | 17.91% | 0.06% | 6.03% | -22.82% | 7.56% | 19.40% | 0.13% |
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | 3.48% | 11.89% | 19.93% | -8.48% | -8.10% | 22.28% | 4.51% | 2.43% |
Correlation
The correlation between RPAR and DALI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2019 г. | 0.44 |
The correlation between RPAR and DALI shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPAR vs. DALI — Ранг доходности на риск
RPAR
DALI
Сравнение RPAR c DALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPAR | DALI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.29 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 4.63 | +1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPAR и DALI
Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки DALI в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и DALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPAR | DALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -36.06% | +5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -12.54% | +4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.20% | -23.30% | +10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.16% | -26.26% | -3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -5.29% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -10.09% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.48% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPAR и DALI
Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 3.79%, в то время как у First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPAR | DALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 7.74% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 15.69% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 18.50% | -7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | 19.88% | -7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.70% | 20.99% | -8.29% |
Сравнение комиссий RPAR и DALI
RPAR берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии DALI в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPAR и DALI
Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности DALI в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | 0.39% | 0.38% | 0.18% | 3.42% | 0.50% | 0.11% | 1.25% | 0.45% | 0.17% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.13% | 2.55% | 2.51% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RPAR and DALI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DALI has higher volatility (7.74%) compared to RPAR (3.79%). In terms of maximum drawdown, RPAR dropped -30.16% vs DALI's -36.06%.
On 5-year performance, DALI leads with 4.20% vs 1.19% for RPAR. On fees, RPAR is cheaper at 0.51% per year. On volatility, RPAR has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DALI has performed better with a 4.20% return vs 1.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RPAR is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.90% for DALI.
RPAR has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.39% for DALI.
RPAR is categorized as Hedge Fund, while DALI is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Toroso Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.51% for RPAR and 0.90% for DALI.
RPAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPAR и DALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор