PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPAR с DALI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPAR с DALI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI).

RPAR и DALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. DALI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright DALI 1 Index. Фонд был запущен 14 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности RPAR и DALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPAR и DALI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		4.45%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%19.40%0.11%
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		-1.83%11.89%19.93%-8.48%-8.10%22.28%4.51%2.27%

Доходность по периодам

С начала года, RPAR показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у DALI с доходностью -1.83%.

RPAR

1 день
0.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
4.45%
6 месяцев
6.49%
1 год
16.02%
3 года*
7.42%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—

DALI

1 день
1.41%
1 месяц
-6.10%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.45%
1 год
17.62%
3 года*
5.49%
5 лет*
4.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPAR Risk Parity ETF

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF

Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ABRYXRPAR с VOORPAR с NTSXRPAR с AOA
Часто сравнивают с DALI:
DALI с FVDALI с SPYDALI с QQQDALI с YYYDALI с FPEIDALI с ARPDALI с TDSB

Сравнение комиссий RPAR и DALI

RPAR берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии DALI в 0.90%.

DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF
RPAR
RPAR Risk Parity ETF

Доходность на риск

RPAR vs. DALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DALI
Ранг доходности на риск DALI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DALI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DALI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DALI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DALI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DALI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPAR c DALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPARDALIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.84

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.28

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.41

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

4.99

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPAR vs. DALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPAR на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа DALI равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPAR и DALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPARDALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.84

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.21

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.26

+0.07

Корреляция

Корреляция между RPAR и DALI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPAR и DALI

Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности DALI в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.13%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%0.00%
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		0.42%0.38%0.18%3.42%0.50%0.11%1.25%0.45%0.17%

Просадки

Сравнение просадок RPAR и DALI

Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки DALI в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и DALI.

Загрузка...

Показатели просадок

RPARDALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-36.06%

+5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-12.98%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.16%

-26.26%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-8.08%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-10.31%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.67%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RPAR и DALI

Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 4.61%, в то время как у First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPARDALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

7.45%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

13.52%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

21.02%

-9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

19.49%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

20.92%

-8.19%