Сравнение DALI с TDSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB).
DALI и TDSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DALI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright DALI 1 Index. Фонд был запущен 14 мая 2018 г.. TDSB - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DALI и TDSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DALI и TDSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | -1.83% | 11.89% | 19.93% | -8.48% | -8.10% | 22.28% | 22.96% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.64% | 12.95% | 3.56% | 4.71% | -16.83% | 8.44% | -1.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DALI показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у TDSB с доходностью 2.64%.
DALI
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
TDSB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DALI и TDSB
DALI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TDSB в 0.69%.
Доходность на риск
DALI vs. TDSB — Ранг доходности на риск
DALI
TDSB
Сравнение DALI c TDSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DALI | TDSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.67 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.21 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.04 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 8.19 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DALI | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.67 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.32 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.28 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DALI и TDSB составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DALI и TDSB
Дивидендная доходность DALI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности TDSB в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | 0.42% | 0.38% | 0.18% | 3.42% | 0.50% | 0.11% | 1.25% | 0.45% | 0.17% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.17% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DALI и TDSB
Максимальная просадка DALI за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки TDSB в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DALI и TDSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DALI | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.06% | -19.56% | -16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -6.02% | -6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -19.56% | -6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -2.70% | -5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -9.36% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 1.50% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DALI и TDSB
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что DALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DALI | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 2.63% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 5.11% | +8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 7.49% | +13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 7.38% | +12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 7.58% | +13.34% |