PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROUS с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROUS с VMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both exchange-traded funds - ROUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford Multi-factor Large Cap Index, while VMAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford. ROUS is passively managed, while VMAX is actively managed. Over the past year, ROUS returned 29.90% vs 29.67% for VMAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ROUS charges 0.19%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности ROUS и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROUS показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у VMAX с доходностью 13.67%.

ROUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.16%
С начала года
16.59%
6 месяцев
16.42%
1 год
29.90%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.84%
10 лет*
12.98%

VMAX

1 день
1.29%
1 месяц
2.85%
С начала года
13.67%
6 месяцев
14.59%
1 год
29.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROUS и VMAX

2026 (YTD)202520242023
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		16.59%15.21%17.61%4.52%
VMAX
Hartford US Value ETF		13.67%15.65%15.89%6.98%

Correlation

The correlation between ROUS and VMAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.90

The correlation between ROUS and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROUS и VMAX

Секторы
ROUS
VMAX

Технологии

33.2%
10.8%

Здравоохранение

10.7%
11.0%

Финансовые услуги

10.6%
33.3%

Промышленность

10.4%
5.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
3.7%

Коммуникационные услуги

8.6%
6.7%

Потребительский защитный сектор

5.8%
3.9%

Коммунальные услуги

3.8%
5.7%

Энергетика

3.0%
12.3%

Сырьевые материалы

2.2%
2.8%

Недвижимость

2.1%
4.3%

Технологии

ROUS
33.2%
VMAX
10.8%

Здравоохранение

ROUS
10.7%
VMAX
11.0%

Финансовые услуги

ROUS
10.6%
VMAX
33.3%

Промышленность

ROUS
10.4%
VMAX
5.6%

Потребительский циклический сектор

ROUS
9.6%
VMAX
3.7%

Коммуникационные услуги

ROUS
8.6%
VMAX
6.7%

Потребительский защитный сектор

ROUS
5.8%
VMAX
3.9%

Коммунальные услуги

ROUS
3.8%
VMAX
5.7%

Энергетика

ROUS
3.0%
VMAX
12.3%

Сырьевые материалы

ROUS
2.2%
VMAX
2.8%

Недвижимость

ROUS
2.1%
VMAX
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VB

Доходность на риск

ROUS vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROUS c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROUSVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.43

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.31

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

6.05

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.71

21.27

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROUS vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROUS на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROUS и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROUSVMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.43

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.41

-0.74

Просадки

Сравнение просадок ROUS и VMAX

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROUSVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-19.05%

-16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-4.93%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-2.56%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.40%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и VMAX

Текущая волатильность для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) составляет 2.44%, в то время как у Hartford US Value ETF (VMAX) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что ROUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROUSVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

2.78%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

8.78%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

12.26%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

15.45%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

15.45%

+1.50%

Сравнение комиссий ROUS и VMAX

ROUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и VMAX

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности VMAX в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.32%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.88%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROUS and VMAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMAX has higher volatility (2.78%) compared to ROUS (2.44%). In terms of maximum drawdown, ROUS dropped -35.51% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, ROUS leads with 29.90% vs 29.67% for VMAX. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROUS has performed better with a 29.90% return vs 29.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for VMAX.

VMAX has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.32% for ROUS.

ROUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while VMAX is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.19% for ROUS and 0.29% for VMAX.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROUS и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор