Сравнение ROUS с VMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Hartford US Value ETF (VMAX).
ROUS и VMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROUS - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multi-factor Large Cap Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ROUS и VMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROUS и VMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 3.48% | 15.21% | 17.61% | 4.52% |
VMAX Hartford US Value ETF | 4.27% | 15.65% | 15.89% | 6.98% |
Доходность по периодам
С начала года, ROUS показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 4.27%.
ROUS
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 11.74%
VMAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROUS и VMAX
ROUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VMAX в 0.29%.
Доходность на риск
ROUS vs. VMAX — Ранг доходности на риск
ROUS
VMAX
Сравнение ROUS c VMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROUS | VMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.56 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.50 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 7.27 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROUS | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.09 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.21 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между ROUS и VMAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROUS и VMAX
Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности VMAX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 1.49% | 1.52% | 1.62% | 1.91% | 1.88% | 1.38% | 2.01% | 2.12% | 1.89% | 1.54% | 1.97% | 1.62% |
VMAX Hartford US Value ETF | 2.05% | 2.14% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROUS и VMAX
Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и VMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROUS | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -19.05% | -16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -13.38% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -1.91% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -2.72% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.76% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROUS и VMAX
Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Hartford US Value ETF (VMAX) имеют волатильность 4.07% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROUS | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.97% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 9.83% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 18.40% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 15.80% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 15.80% | +1.14% |