PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROUS с SPHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROUS с SPHB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB).

ROUS и SPHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROUS - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multi-factor Large Cap Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ROUS и SPHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROUS и SPHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		3.48%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-9.59%22.88%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.38%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%

Доходность по периодам

С начала года, ROUS показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у SPHB с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции ROUS уступали акциям SPHB по среднегодовой доходности: 11.74% против 16.61% соответственно.

ROUS

1 день
0.81%
1 месяц
-3.23%
С начала года
3.48%
6 месяцев
4.19%
1 год
19.00%
3 года*
16.25%
5 лет*
11.21%
10 лет*
11.74%

SPHB

1 день
1.06%
1 месяц
-4.33%
С начала года
0.38%
6 месяцев
5.68%
1 год
49.93%
3 года*
19.70%
5 лет*
11.49%
10 лет*
16.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с DYNFROUS с VSMVROUS с SPMOROUS с OMFLROUS с SPHQ
Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с IVVSPHB с XSVMSPHB с VSDASPHB с SPGP

Сравнение комиссий ROUS и SPHB

ROUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SPHB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF

Доходность на риск

ROUS vs. SPHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROUS c SPHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROUSSPHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.68

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.31

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

3.16

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.37

14.27

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROUS vs. SPHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROUS на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHB равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROUS и SPHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROUSSPHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.68

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.42

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.46

+0.15

Корреляция

Корреляция между ROUS и SPHB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и SPHB

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности SPHB в 0.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.49%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.67%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%

Просадки

Сравнение просадок ROUS и SPHB

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и SPHB.

Загрузка...

Показатели просадок

ROUSSPHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-46.84%

+11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-16.08%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-31.49%

+12.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-46.84%

+11.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-6.04%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-8.59%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

3.56%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и SPHB

Текущая волатильность для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) составляет 4.07%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что ROUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROUSSPHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

8.80%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

17.65%

-8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

29.95%

-13.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

27.27%

-12.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

28.41%

-11.47%