PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROUS с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROUS с PVAL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ROUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford Multi-factor Large Cap Index, while PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam. ROUS is passively managed, while PVAL is actively managed. Over the past 5 years, ROUS returned 12.73%/yr vs 16.29%/yr for PVAL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ROUS charges 0.19%/yr vs 0.55%/yr for PVAL.

Доходность

Сравнение доходности ROUS и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROUS показывает доходность 16.78%, что значительно выше, чем у PVAL с доходностью 13.07%.

ROUS

1 день
0.92%
1 месяц
4.29%
С начала года
16.78%
6 месяцев
16.06%
1 год
29.16%
3 года*
20.15%
5 лет*
12.73%
10 лет*
13.26%

PVAL

1 день
1.06%
1 месяц
3.42%
С начала года
13.07%
6 месяцев
13.55%
1 год
31.96%
3 года*
23.14%
5 лет*
16.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROUS и PVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		16.78%15.21%17.61%15.05%-9.65%12.60%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		13.07%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.77%

Correlation

The correlation between ROUS and PVAL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.89

The correlation between ROUS and PVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROUS и PVAL

Секторы
ROUS
PVAL

Технологии

33.2%
11.9%

Здравоохранение

10.7%
12.6%

Финансовые услуги

10.6%
19.1%

Промышленность

10.4%
12.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.2%

Коммуникационные услуги

8.6%
5.8%

Потребительский защитный сектор

5.8%
8.3%

Коммунальные услуги

3.8%
5.0%

Энергетика

3.0%
8.4%

Сырьевые материалы

2.2%
4.4%

Недвижимость

2.1%
2.1%

Технологии

ROUS
33.2%
PVAL
11.9%

Здравоохранение

ROUS
10.7%
PVAL
12.6%

Финансовые услуги

ROUS
10.6%
PVAL
19.1%

Промышленность

ROUS
10.4%
PVAL
12.1%

Потребительский циклический сектор

ROUS
9.6%
PVAL
10.2%

Коммуникационные услуги

ROUS
8.6%
PVAL
5.8%

Потребительский защитный сектор

ROUS
5.8%
PVAL
8.3%

Коммунальные услуги

ROUS
3.8%
PVAL
5.0%

Энергетика

ROUS
3.0%
PVAL
8.4%

Сырьевые материалы

ROUS
2.2%
PVAL
4.4%

Недвижимость

ROUS
2.1%
PVAL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с TCAFPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Доходность на риск

ROUS vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROUS c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROUSPVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.89

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
4.03

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.52

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

4.45

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.95

16.87

+3.07

ROUS vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROUS на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVAL равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROUS и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROUS и PVAL

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и PVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROUSPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-16.64%

-18.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-7.22%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-15.42%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-16.64%

-2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-3.01%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.90%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и PVAL

Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеют волатильность 3.78% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROUSPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.68%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

8.57%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

11.12%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

15.32%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

15.25%

+1.73%

Сравнение комиссий ROUS и PVAL

ROUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и PVAL

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности PVAL в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.97%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.32%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

ROUS and PVAL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROUS has higher volatility (3.78%) compared to PVAL (3.68%). In terms of maximum drawdown, ROUS dropped -35.51% vs PVAL's -16.64%.

On 5-year performance, PVAL leads with 16.29% vs 12.73% for ROUS. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PVAL has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PVAL has performed better with a 16.29% return vs 12.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

ROUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.97% for PVAL.

ROUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while PVAL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Hartford and Putnam. Their fees differ too: 0.19% for ROUS and 0.55% for PVAL.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROUS и PVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор