PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROUS с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROUS с OUSA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) and OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ROUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford Multi-factor Large Cap Index, while OUSA is a Quality Factor fund tracking the O'Shares US Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ROUS returned 12.83%/yr vs 10.53%/yr for OUSA. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ROUS charges 0.19%/yr vs 0.48%/yr for OUSA.

Доходность

Сравнение доходности ROUS и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROUS показывает доходность 18.70%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции ROUS превзошли акции OUSA по среднегодовой доходности: 12.83% против 10.53% соответственно.

ROUS

1 день
-0.53%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
14.02%
С начала года
18.70%
1 год
28.33%
3 года*
19.62%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.83%
Всё время*
11.17%

OUSA

1 день
-0.04%
1 месяц
3.76%
6 месяцев
4.93%
С начала года
8.40%
1 год
16.43%
3 года*
14.02%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.53%
Всё время*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

OUSA

OShares U.S. Quality Dividend ETF
$787.13K$1.27M$1.35M

ROUS

Hartford Multifactor US Equity ETF
$5.24M$4.56M$3.64M

Сравнение доходности по годам ROUS и OUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		18.70%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-9.59%22.88%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		8.40%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%25.03%-3.11%18.81%

Correlation

The correlation between ROUS and OUSA is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г.

0.78

Over the past year, the correlation between ROUS and OUSA has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ROUS и OUSA

Секторы
ROUS
OUSA

Технологии

35.2%
23.7%

Здравоохранение

11.1%
15.1%

Финансовые услуги

11.1%
18.6%

Промышленность

10.4%
11.9%

Потребительский циклический сектор

9.1%
13.1%

Коммуникационные услуги

6.3%
10.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
7.4%

Коммунальные услуги

3.7%

-

Энергетика

2.7%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Технологии

ROUS
35.2%
OUSA
23.7%

Здравоохранение

ROUS
11.1%
OUSA
15.1%

Финансовые услуги

ROUS
11.1%
OUSA
18.6%

Промышленность

ROUS
10.4%
OUSA
11.9%

Потребительский циклический сектор

ROUS
9.1%
OUSA
13.1%

Коммуникационные услуги

ROUS
6.3%
OUSA
10.3%

Потребительский защитный сектор

ROUS
5.4%
OUSA
7.4%

Коммунальные услуги

ROUS
3.7%
OUSA

-

Энергетика

ROUS
2.7%
OUSA

-

Недвижимость

ROUS
2.2%
OUSA

-

Сырьевые материалы

ROUS
2.1%
OUSA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO
Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA

Доходность на риск

ROUS vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ROUS c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROUSOUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.62

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.44

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

1.97

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.86

6.89

+11.97

ROUS vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROUS на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа OUSA равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROUS и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROUS и OUSA

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и OUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROUSOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-33.12%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-8.36%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-13.14%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-19.54%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-33.12%

-2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.04%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-3.49%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.39%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и OUSA

Текущая волатильность для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) составляет 3.09%, в то время как у OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что ROUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROUSOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.82%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

8.10%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

10.22%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

13.39%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

15.19%

+1.73%

Сравнение комиссий ROUS и OUSA

ROUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии OUSA в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и OUSA

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности OUSA в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.33%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.30%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

ROUS and OUSA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUSA has higher volatility (3.82%) compared to ROUS (3.09%). In terms of maximum drawdown, ROUS dropped -35.51% vs OUSA's -33.12%.

On 10-year performance, ROUS leads with 12.83% vs 10.53% for OUSA. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROUS has performed better with a 12.83% return vs 10.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.48% for OUSA.

OUSA has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 1.30% for ROUS.

ROUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while OUSA is Quality Factor. ROUS tracks Hartford Multi-factor Large Cap Index, while OUSA tracks O'Shares US Quality Dividend Index. They also come from different issuers: Hartford and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.19% for ROUS and 0.48% for OUSA.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROUS и OUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор