PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSA с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSA с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - OUSA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the O'Shares US Quality Dividend Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. OUSA is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, OUSA returned 8.62%/yr vs 7.26%/yr for JEPI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. OUSA charges 0.48%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности OUSA и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSA показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

OUSA

1 день
-0.75%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.29%
1 год
9.81%
3 года*
12.63%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.22%

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUSA и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.05%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%21.20%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between OUSA and JEPI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.90

The correlation between OUSA and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OUSA и JEPI

Секторы
OUSA
JEPI

Технологии

23.4%
19.1%

Финансовые услуги

18.5%
9.8%

Здравоохранение

14.1%
14.1%

Потребительский циклический сектор

13.4%
11.7%

Промышленность

11.6%
13.8%

Коммуникационные услуги

11.4%
6.9%

Потребительский защитный сектор

7.6%
9.6%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Энергетика

-

3.5%

Недвижимость

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

6.2%

Технологии

OUSA
23.4%
JEPI
19.1%

Финансовые услуги

OUSA
18.5%
JEPI
9.8%

Здравоохранение

OUSA
14.1%
JEPI
14.1%

Потребительский циклический сектор

OUSA
13.4%
JEPI
11.7%

Промышленность

OUSA
11.6%
JEPI
13.8%

Коммуникационные услуги

OUSA
11.4%
JEPI
6.9%

Потребительский защитный сектор

OUSA
7.6%
JEPI
9.6%

Сырьевые материалы

OUSA

-

JEPI
1.9%

Энергетика

OUSA

-

JEPI
3.5%

Недвижимость

OUSA

-

JEPI
3.5%

Коммунальные услуги

OUSA

-

JEPI
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Quality Dividend ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с COWZOUSA с DIA
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

OUSA vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSA c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUSAJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.99

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.47

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

3.73

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUSA vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSA на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSA и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUSAJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.99

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.01

-0.33

Просадки

Сравнение просадок OUSA и JEPI

Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSAJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-13.71%

-19.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-6.68%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-13.26%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.54%

-13.71%

-5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-4.83%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-2.12%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.07%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSA и JEPI

OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что OUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSAJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

1.35%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

6.07%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

7.85%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

11.06%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

10.80%

+4.36%

Сравнение комиссий OUSA и JEPI

OUSA берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSA и JEPI

Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.42%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Часто задаваемые вопросы

OUSA and JEPI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUSA has higher volatility (2.25%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, OUSA dropped -33.12% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, OUSA leads with 8.62% vs 7.26% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OUSA has performed better with a 8.62% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for OUSA.

JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 1.42% for OUSA.

OUSA is categorized as Large Cap Growth Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: O'Shares Investments and JPMorgan. Their fees differ too: 0.48% for OUSA and 0.35% for JEPI.

OUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSA и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор