PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSA с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSA с NOBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - OUSA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the O'Shares US Quality Dividend Index, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OUSA returned 10.22%/yr vs 9.51%/yr for NOBL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. OUSA charges 0.48%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности OUSA и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSA показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции OUSA превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 10.22% против 9.51% соответственно.

OUSA

1 день
-0.75%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.29%
1 год
9.81%
3 года*
12.63%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.22%

NOBL

1 день
-0.17%
1 месяц
1.01%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.45%
1 год
9.00%
3 года*
8.01%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUSA и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.05%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%25.03%-3.11%18.81%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		3.51%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between OUSA and NOBL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.88

The correlation between OUSA and NOBL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OUSA и NOBL

Секторы
OUSA
NOBL

Технологии

23.4%
3.6%

Финансовые услуги

18.5%
12.4%

Здравоохранение

14.1%
9.7%

Потребительский циклический сектор

13.4%
5.1%

Промышленность

11.6%
20.3%

Коммуникационные услуги

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

7.6%
23.5%

Сырьевые материалы

-

10.9%

Энергетика

-

3.4%

Недвижимость

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Технологии

OUSA
23.4%
NOBL
3.6%

Финансовые услуги

OUSA
18.5%
NOBL
12.4%

Здравоохранение

OUSA
14.1%
NOBL
9.7%

Потребительский циклический сектор

OUSA
13.4%
NOBL
5.1%

Промышленность

OUSA
11.6%
NOBL
20.3%

Коммуникационные услуги

OUSA
11.4%
NOBL

-

Потребительский защитный сектор

OUSA
7.6%
NOBL
23.5%

Сырьевые материалы

OUSA

-

NOBL
10.9%

Энергетика

OUSA

-

NOBL
3.4%

Недвижимость

OUSA

-

NOBL
4.6%

Коммунальные услуги

OUSA

-

NOBL
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Quality Dividend ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с VTIOUSA с DIAOUSA с COWZ
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

OUSA vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSA c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUSANOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.80

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.24

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

0.99

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

2.58

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUSA vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSA на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOBL равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSA и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUSANOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.80

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.35

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.57

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.64

+0.04

Просадки

Сравнение просадок OUSA и NOBL

Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSANOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-35.43%

+2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-9.11%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-15.36%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.54%

-17.92%

-1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

-35.43%

+2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-5.99%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-3.48%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.50%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSA и NOBL

OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеют волатильность 2.25% и 2.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSANOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.36%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

8.00%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

11.33%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

14.38%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

16.60%

-1.44%

Сравнение комиссий OUSA и NOBL

OUSA берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSA и NOBL

Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности NOBL в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.12%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.42%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Часто задаваемые вопросы

OUSA and NOBL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOBL has higher volatility (2.36%) compared to OUSA (2.25%). In terms of maximum drawdown, OUSA dropped -33.12% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, OUSA leads with 10.22% vs 9.51% for NOBL. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OUSA has performed better with a 10.22% return vs 9.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for OUSA.

NOBL has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.42% for OUSA.

OUSA is categorized as Large Cap Growth Equities, while NOBL is Dividend. OUSA tracks O'Shares US Quality Dividend Index, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: O'Shares Investments and ProShares. Their fees differ too: 0.48% for OUSA and 0.35% for NOBL.

OUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSA и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор