Сравнение OUSA с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
OUSA и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OUSA и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OUSA и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.08% | 10.23% | 17.09% | 13.44% | -9.33% | 23.75% | 6.96% | 25.03% | -3.11% | 18.81% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, OUSA показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OUSA имеют среднегодовую доходность 9.94%, а акции NOBL немного отстают с 9.54%.
OUSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 9.94%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUSA и NOBL
OUSA берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
OUSA vs. NOBL — Ранг доходности на риск
OUSA
NOBL
Сравнение OUSA c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUSA | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.41 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 0.70 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.09 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.54 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 1.89 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUSA | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.41 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.44 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.58 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.64 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между OUSA и NOBL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSA и NOBL
Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок OUSA и NOBL
Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| OUSA | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.12% | -35.43% | +2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -11.20% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.54% | -17.92% | -1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.12% | -35.43% | +2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -7.07% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -3.45% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.18% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUSA и NOBL
OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что OUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OUSA | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.55% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 8.06% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 15.24% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 14.39% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 16.59% | -1.45% |