- ISIN
- US67110P4072
- CUSIP
- 67110P407
- Эмитент
- O'Shares Investments
- Дата выпуска
- 14 июл. 2015 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities, Dividend
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- O'Shares US Quality Dividend Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $737M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) прибавил 5.3% с начала года. Текущая цена акции OUSA — $60. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OUSA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,529.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) показал доход в 5.31% с начала года и 13.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OUSA составила 10.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
OShares U.S. Quality Dividend ETF
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 3.37%
- С начала года
- 5.31%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 10.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность OUSA по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 июл. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении OUSA закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.81% | 1.48% | -6.28% | 4.20% | 1.66% | -0.71% | 3.41% | 5.31% | |||||
| 2025 | 2.75% | 1.30% | -3.39% | -2.41% | 2.96% | 1.33% | -0.12% | 4.18% | 1.05% | -0.84% | 2.75% | 0.52% | 10.23% |
| 2024 | 2.37% | 2.87% | 2.23% | -4.63% | 3.62% | 2.04% | 2.89% | 3.88% | 2.21% | -1.38% | 4.46% | -4.17% | 17.09% |
| 2023 | 2.54% | -3.74% | 3.59% | 2.09% | -2.74% | 5.62% | 2.04% | -1.22% | -4.98% | -0.98% | 7.32% | 3.94% | 13.44% |
| 2022 | -4.55% | -3.45% | 2.86% | -4.09% | 0.78% | -4.62% | 4.07% | -4.14% | -7.56% | 8.95% | 7.53% | -3.97% | -9.33% |
| 2021 | -2.18% | -0.04% | 7.00% | 2.95% | 1.46% | 1.26% | 3.38% | 1.71% | -5.34% | 5.70% | -0.62% | 6.96% | 23.75% |
Метрики бенчмарка
OShares U.S. Quality Dividend ETF has an annualized alpha of 0.98%, beta of 0.78, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 14, 2015.
- This ETF participated in 85.43% of S&P 500 Index downside but only 81.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.98%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 81.47%
- Участие в снижении
- 85.43%
Комиссия
Комиссия OUSA составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OUSA имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OUSA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.24 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 9.71 | -4.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность OShares U.S. Quality Dividend ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.90 | $0.80 | $0.80 | $0.83 | $0.79 | $0.73 | $0.78 | $0.84 | $0.92 | $0.69 | $0.64 | $0.29 |
Дивидендный доход | 1.49% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для OShares U.S. Quality Dividend ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.08 | $0.05 | $0.08 | $0.09 | $0.05 | $0.08 | $0.08 | $0.50 | |||||
| 2025 | $0.07 | $0.05 | $0.08 | $0.07 | $0.05 | $0.08 | $0.07 | $0.05 | $0.08 | $0.07 | $0.05 | $0.08 | $0.80 |
| 2024 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.80 |
| 2023 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.83 |
| 2022 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.79 |
| 2021 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.07 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.08 | $0.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
OShares U.S. Quality Dividend ETF показал максимальную просадку в 33.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.12%март 2020 г. | 2mo 2d | 5mo 5d | 7mo 7dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-19.54%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.29%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 1mo 27d | 4mo 28dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-13.14%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 4mo 6d | 8mo 13dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.67%март 2018 г. | 1mo 23d | 5mo 29d | 7mo 22dянв. 2018 г. - сент. 2018 г. | — |
Показатели просадок
| OUSA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.12% | -56.78% | +23.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -9.10% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.14% | -18.90% | +5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.54% | -25.43% | +5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.12% | -33.92% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -10.70% | +7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.09% | +0.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OUSA
Добавьте OShares U.S. Quality Dividend ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OUSA