Сравнение OUSA с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
OUSA и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OUSA и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OUSA и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.08% | 10.23% | 17.09% | 13.44% | -9.33% | 23.75% | 6.96% | 25.03% | -3.11% | 18.81% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, OUSA показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции OUSA уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 9.94% против 11.22% соответственно.
OUSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 9.94%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUSA и VYM
OUSA берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
OUSA vs. VYM — Ранг доходности на риск
OUSA
VYM
Сравнение OUSA c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUSA | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.19 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.70 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.56 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 6.86 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUSA | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.19 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.79 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.69 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.49 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между OUSA и VYM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSA и VYM
Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок OUSA и VYM
Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| OUSA | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.12% | -56.98% | +23.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -11.32% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.54% | -15.84% | -3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.12% | -35.21% | +2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -4.91% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -7.25% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.57% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUSA и VYM
OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что OUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OUSA | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.60% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 7.96% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 15.14% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 13.97% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 16.33% | -1.19% |