PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSA с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSA с VYM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - OUSA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the O'Shares US Quality Dividend Index, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OUSA returned 10.22%/yr vs 11.90%/yr for VYM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. OUSA charges 0.48%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности OUSA и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSA показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 12.47%. За последние 10 лет акции OUSA уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 10.22% против 11.90% соответственно.

OUSA

1 день
-0.75%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.29%
1 год
9.81%
3 года*
12.63%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.22%

VYM

1 день
-0.43%
1 месяц
3.38%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.01%
1 год
26.16%
3 года*
18.88%
5 лет*
11.48%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUSA и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.05%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%25.03%-3.11%18.81%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.47%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between OUSA and VYM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.88

The correlation between OUSA and VYM shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OUSA и VYM

Секторы
OUSA
VYM

Технологии

23.4%
17.7%

Финансовые услуги

18.5%
20.5%

Здравоохранение

14.1%
12.2%

Потребительский циклический сектор

13.4%
6.7%

Промышленность

11.6%
12.1%

Коммуникационные услуги

11.4%
3.5%

Потребительский защитный сектор

7.6%
8.1%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Энергетика

-

9.8%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Технологии

OUSA
23.4%
VYM
17.7%

Финансовые услуги

OUSA
18.5%
VYM
20.5%

Здравоохранение

OUSA
14.1%
VYM
12.2%

Потребительский циклический сектор

OUSA
13.4%
VYM
6.7%

Промышленность

OUSA
11.6%
VYM
12.1%

Коммуникационные услуги

OUSA
11.4%
VYM
3.5%

Потребительский защитный сектор

OUSA
7.6%
VYM
8.1%

Сырьевые материалы

OUSA

-

VYM
3.5%

Энергетика

OUSA

-

VYM
9.8%

Недвижимость

OUSA

-

VYM
0.0%

Коммунальные услуги

OUSA

-

VYM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с COWZOUSA с DIA
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

OUSA vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSA c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUSAVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.56

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
3.65

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.46

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

3.93

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

14.76

-10.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUSA vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSA на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSA и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUSAVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.56

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.83

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.51

+0.17

Просадки

Сравнение просадок OUSA и VYM

Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSAVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-56.98%

+23.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-6.69%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-14.46%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.54%

-15.84%

-3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

-35.21%

+2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-0.43%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-7.19%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.78%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSA и VYM

Текущая волатильность для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) составляет 2.25%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что OUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSAVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.77%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

7.67%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

10.28%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

13.96%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

16.34%

-1.18%

Сравнение комиссий OUSA и VYM

OUSA берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSA и VYM

Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности VYM в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.42%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

OUSA and VYM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYM has higher volatility (2.77%) compared to OUSA (2.25%). In terms of maximum drawdown, OUSA dropped -33.12% vs VYM's -56.98%.

On 10-year performance, VYM leads with 11.90% vs 10.22% for OUSA. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYM has performed better with a 11.90% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.48% for OUSA.

VYM has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.42% for OUSA.

OUSA is categorized as Large Cap Growth Equities, while VYM is Dividend. OUSA tracks O'Shares US Quality Dividend Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: O'Shares Investments and Vanguard. Their fees differ too: 0.48% for OUSA and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSA и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор