PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROUS с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROUS с IUSG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ROUS tracks the Hartford Multi-factor Large Cap Index while IUSG tracks the S&P 900 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ROUS returned 12.99%/yr vs 17.77%/yr for IUSG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROUS charges 0.19%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности ROUS и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROUS показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у IUSG с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции ROUS уступали акциям IUSG по среднегодовой доходности: 12.99% против 17.77% соответственно.

ROUS

1 день
-0.90%
1 месяц
0.88%
С начала года
15.33%
6 месяцев
13.97%
1 год
27.51%
3 года*
19.87%
5 лет*
12.64%
10 лет*
12.99%

IUSG

1 день
-2.31%
1 месяц
-1.86%
С начала года
9.19%
6 месяцев
7.87%
1 год
26.96%
3 года*
25.00%
5 лет*
13.77%
10 лет*
17.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROUS и IUSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		15.33%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-9.59%22.88%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		9.19%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%

Correlation

The correlation between ROUS and IUSG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г.

0.74

The correlation between ROUS and IUSG has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROUS и IUSG

Секторы
ROUS
IUSG

Технологии

37.3%
50.8%

Здравоохранение

10.3%
6.4%

Финансовые услуги

9.9%
8.7%

Промышленность

9.8%
6.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
8.4%

Коммуникационные услуги

8.1%
15.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
1.2%

Коммунальные услуги

3.5%
1.1%

Энергетика

2.6%
0.3%

Сырьевые материалы

2.1%
0.5%

Недвижимость

2.0%
0.8%

Технологии

ROUS
37.3%
IUSG
50.8%

Здравоохранение

ROUS
10.3%
IUSG
6.4%

Финансовые услуги

ROUS
9.9%
IUSG
8.7%

Промышленность

ROUS
9.8%
IUSG
6.6%

Потребительский циклический сектор

ROUS
9.1%
IUSG
8.4%

Коммуникационные услуги

ROUS
8.1%
IUSG
15.2%

Потребительский защитный сектор

ROUS
5.5%
IUSG
1.2%

Коммунальные услуги

ROUS
3.5%
IUSG
1.1%

Энергетика

ROUS
2.6%
IUSG
0.3%

Сырьевые материалы

ROUS
2.1%
IUSG
0.5%

Недвижимость

ROUS
2.0%
IUSG
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

ROUS vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROUS c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROUSIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.60

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.20

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

2.07

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.66

8.45

+10.21

ROUS vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROUS на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа IUSG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROUS и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROUS и IUSG

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROUSIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-63.41%

+27.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-13.07%

+7.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-22.28%

+6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-32.21%

+13.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-32.35%

-3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-5.23%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-21.40%

+17.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

3.20%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и IUSG

Текущая волатильность для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) составляет 4.01%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что ROUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROUSIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

7.16%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

13.66%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

16.92%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

21.06%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

20.48%

-3.49%

Сравнение комиссий ROUS и IUSG

ROUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и IUSG

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности IUSG в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.50%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.34%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

ROUS and IUSG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUSG has higher volatility (7.16%) compared to ROUS (4.01%). In terms of maximum drawdown, ROUS dropped -35.51% vs IUSG's -63.41%.

On 10-year performance, IUSG leads with 17.77% vs 12.99% for ROUS. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IUSG has performed better with a 17.77% return vs 12.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.19% for ROUS.

ROUS has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.50% for IUSG.

ROUS tracks Hartford Multi-factor Large Cap Index, while IUSG tracks S&P 900 Growth Index. They also come from different issuers: Hartford and iShares. Their fees differ too: 0.19% for ROUS and 0.04% for IUSG.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROUS и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор