PortfoliosLab logo
Сравнение IUSG с IUSV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IUSG и IUSV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IUSG и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
410.36%
539.81%
IUSG
IUSV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IUSG:

0.62

IUSV:

0.18

Коэф-т Сортино

IUSG:

1.00

IUSV:

0.36

Коэф-т Омега

IUSG:

1.14

IUSV:

1.05

Коэф-т Кальмара

IUSG:

0.67

IUSV:

0.16

Коэф-т Мартина

IUSG:

2.40

IUSV:

0.58

Индекс Язвы

IUSG:

6.27%

IUSV:

4.81%

Дневная вол-ть

IUSG:

24.42%

IUSV:

15.98%

Макс. просадка

IUSG:

-63.35%

IUSV:

-60.18%

Текущая просадка

IUSG:

-11.78%

IUSV:

-11.01%

Доходность по периодам

С начала года, IUSG показывает доходность -7.29%, что значительно ниже, чем у IUSV с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции IUSG превзошли акции IUSV по среднегодовой доходности: 13.44% против 9.27% соответственно.


IUSG

С начала года

-7.29%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-3.47%

1 год

13.50%

5 лет

16.03%

10 лет

13.44%

IUSV

С начала года

-4.42%

1 месяц

-5.02%

6 месяцев

-6.39%

1 год

3.28%

5 лет

13.99%

10 лет

9.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IUSG и IUSV

И IUSG, и IUSV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IUSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IUSG: 0.04%
График комиссии IUSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IUSV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IUSG и IUSV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSG
Ранг риск-скорректированной доходности IUSG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

IUSV
Ранг риск-скорректированной доходности IUSV, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IUSG c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IUSG, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IUSG: 0.62
IUSV: 0.18
Коэффициент Сортино IUSG, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IUSG: 1.00
IUSV: 0.36
Коэффициент Омега IUSG, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IUSG: 1.14
IUSV: 1.05
Коэффициент Кальмара IUSG, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IUSG: 0.67
IUSV: 0.16
Коэффициент Мартина IUSG, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IUSG: 2.40
IUSV: 0.58

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа IUSV равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.18
IUSG
IUSV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и IUSV

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности IUSV в 2.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
0.64%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%1.21%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
2.17%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.66%1.93%2.18%2.54%1.86%

Просадки

Сравнение просадок IUSG и IUSV

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки IUSV в -60.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и IUSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.78%
-11.01%
IUSG
IUSV

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и IUSV

iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 12.11%. Это указывает на то, что IUSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.12%
12.11%
IUSG
IUSV