Сравнение IUSG с IUSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).
IUSG и IUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSG и IUSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSG и IUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | -6.29% | 21.23% | 34.70% | 29.28% | -28.81% | 31.26% | 32.65% | 30.62% | -0.79% | 27.02% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.24% | 12.85% | 12.18% | 21.73% | -5.40% | 25.22% | 1.56% | 31.47% | -9.21% | 15.09% |
Доходность по периодам
С начала года, IUSG показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у IUSV с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции IUSG превзошли акции IUSV по среднегодовой доходности: 15.66% против 11.61% соответственно.
IUSG
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 15.66%
IUSV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSG и IUSV
И IUSG, и IUSV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSG vs. IUSV — Ранг доходности на риск
IUSG
IUSV
Сравнение IUSG c IUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSG | IUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.84 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.27 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.07 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 4.98 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSG | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.84 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.68 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IUSG и IUSV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSG и IUSV
Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности IUSV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.57% | 0.53% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.80% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
Просадки
Сравнение просадок IUSG и IUSV
Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и IUSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSG | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -56.88% | -6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -12.13% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | -17.95% | -14.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.35% | -37.54% | +5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -4.51% | -3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -6.33% | -15.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.61% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSG и IUSV
iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что IUSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSG | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 3.86% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 7.79% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 15.67% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 14.60% | +6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 17.08% | +3.26% |