PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSG с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSG с IUSV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both exchange-traded funds - IUSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 3000 Growth Index, while IUSV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSG returned 17.82%/yr vs 12.06%/yr for IUSV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IUSG и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSG показывает доходность 14.00%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции IUSG превзошли акции IUSV по среднегодовой доходности: 17.82% против 12.06% соответственно.

IUSG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.40%
С начала года
14.00%
6 месяцев
13.31%
1 год
33.47%
3 года*
27.62%
5 лет*
15.67%
10 лет*
17.82%

IUSV

1 день
0.91%
1 месяц
2.22%
С начала года
8.61%
6 месяцев
9.11%
1 год
22.73%
3 года*
16.12%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSG и IUSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		14.00%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		8.61%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%

Correlation

The correlation between IUSG and IUSV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2000 г.

0.79

Over the past year, the correlation between IUSG and IUSV has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IUSG и IUSV

Секторы
IUSG
IUSV

Технологии

48.0%
20.8%

Коммуникационные услуги

17.1%
3.1%

Потребительский циклический сектор

9.3%
11.1%

Финансовые услуги

8.8%
15.0%

Промышленность

7.5%
11.2%

Здравоохранение

6.2%
11.0%

Потребительский защитный сектор

1.0%
8.8%

Недвижимость

0.9%
3.7%

Сырьевые материалы

0.5%
3.6%

Коммунальные услуги

0.5%
4.3%

Энергетика

0.2%
7.2%

Технологии

IUSG
48.0%
IUSV
20.8%

Коммуникационные услуги

IUSG
17.1%
IUSV
3.1%

Потребительский циклический сектор

IUSG
9.3%
IUSV
11.1%

Финансовые услуги

IUSG
8.8%
IUSV
15.0%

Промышленность

IUSG
7.5%
IUSV
11.2%

Здравоохранение

IUSG
6.2%
IUSV
11.0%

Потребительский защитный сектор

IUSG
1.0%
IUSV
8.8%

Недвижимость

IUSG
0.9%
IUSV
3.7%

Сырьевые материалы

IUSG
0.5%
IUSV
3.6%

Коммунальные услуги

IUSG
0.5%
IUSV
4.3%

Энергетика

IUSG
0.2%
IUSV
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOGIUSG с ILCG
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с SCHDIUSV с VLUEIUSV с DGROIUSV с RPV

Доходность на риск

IUSG vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSG c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSGIUSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.29

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.20

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.59

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

13.74

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSG vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSV равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSGIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.29

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.71

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.60

-0.22

Просадки

Сравнение просадок IUSG и IUSV

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и IUSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSGIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-56.88%

-6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-6.36%

-6.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-17.76%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-17.95%

-14.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

-37.54%

+5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

0.00%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.44%

-6.29%

-15.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.66%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и IUSV

iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что IUSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSGIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

2.13%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

7.19%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

10.00%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

14.56%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

17.07%

+3.33%

Сравнение комиссий IUSG и IUSV

И IUSG, и IUSV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и IUSV

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности IUSV в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.47%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.67%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Часто задаваемые вопросы

IUSG and IUSV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUSG has higher volatility (4.22%) compared to IUSV (2.13%). In terms of maximum drawdown, IUSG dropped -63.41% vs IUSV's -56.88%.

On 10-year performance, IUSG leads with 17.82% vs 12.06% for IUSV. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, IUSV has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IUSG has performed better with a 17.82% return vs 12.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG and IUSV have the same expense ratio: 0.04% per year.

IUSV has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.47% for IUSG.

IUSG is categorized as Large Cap Growth Equities, while IUSV is Large Cap Value Equities. IUSG tracks Russell 3000 Growth Index, while IUSV tracks S&P 900 Value Index.

IUSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSG и IUSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор