PortfoliosLab logo
Сравнение IUSG с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IUSG и VUG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IUSG и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%950.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
759.81%
852.77%
IUSG
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IUSG:

0.62

VUG:

0.57

Коэф-т Сортино

IUSG:

1.00

VUG:

0.95

Коэф-т Омега

IUSG:

1.14

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

IUSG:

0.67

VUG:

0.62

Коэф-т Мартина

IUSG:

2.40

VUG:

2.22

Индекс Язвы

IUSG:

6.27%

VUG:

6.42%

Дневная вол-ть

IUSG:

24.42%

VUG:

24.95%

Макс. просадка

IUSG:

-63.35%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

IUSG:

-11.78%

VUG:

-11.84%

Доходность по периодам

С начала года, IUSG показывает доходность -7.29%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции IUSG уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 13.44% против 14.30% соответственно.


IUSG

С начала года

-7.29%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-3.47%

1 год

13.50%

5 лет

16.03%

10 лет

13.44%

VUG

С начала года

-8.15%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

-3.83%

1 год

12.88%

5 лет

17.06%

10 лет

14.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IUSG и VUG

И IUSG, и VUG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IUSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IUSG: 0.04%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IUSG и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSG
Ранг риск-скорректированной доходности IUSG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IUSG c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IUSG, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IUSG: 0.62
VUG: 0.57
Коэффициент Сортино IUSG, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IUSG: 1.00
VUG: 0.95
Коэффициент Омега IUSG, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IUSG: 1.14
VUG: 1.13
Коэффициент Кальмара IUSG, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IUSG: 0.67
VUG: 0.62
Коэффициент Мартина IUSG, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IUSG: 2.40
VUG: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.57
IUSG
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и VUG

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности VUG в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
0.64%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%1.21%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок IUSG и VUG

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.78%
-11.84%
IUSG
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и VUG

iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 16.12% и 16.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.12%
16.77%
IUSG
VUG