PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSG с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUSG и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSG и VUG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
-6.29%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%
VUG
Vanguard Growth ETF
-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, IUSG показывает доходность -6.29%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUSG имеют среднегодовую доходность 15.66%, а акции VUG немного впереди с 16.16%.


IUSG

1 день
1.35%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.63%
1 год
23.27%
3 года*
21.89%
5 лет*
12.17%
10 лет*
15.66%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Vanguard Growth ETF

Сравнение комиссий IUSG и VUG

IUSG берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUSG vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6969
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSG c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSGVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.82

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.32

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.19

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

4.15

+3.10

IUSG vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSGVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.82

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.76

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.57

-0.23

Корреляция

Корреляция между IUSG и VUG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и VUG

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности VUG в 0.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
0.57%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок IUSG и VUG

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и VUG.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSGVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-50.68%

-12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-16.53%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-35.61%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

-35.61%

+3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-12.25%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-7.13%

-14.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.72%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и VUG

iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 7.27% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSGVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

7.12%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

12.70%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

22.70%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

22.22%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

21.38%

-1.04%