PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUSG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSG с QQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - IUSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 900 Growth Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSG returned 17.45%/yr vs 20.75%/yr for QQQ. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. IUSG charges 0.04%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности IUSG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSG показывает доходность 15.15%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции IUSG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 17.45% против 20.75% соответственно.

IUSG

1 день
-0.18%
1 месяц
2.85%
6 месяцев
17.75%
С начала года
15.15%
1 год
25.64%
3 года*
26.25%
5 лет*
13.72%
10 лет*
17.45%
Всё время*
8.27%

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IUSG

iShares Core S&P U.S. Growth ETF
$106.69M$93.84M$99.41M

QQQ

Invesco QQQ ETF
$34.07B$28.96B$31.85B

Сравнение доходности по годам IUSG и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		15.15%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.04%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between IUSG and QQQ is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2000 г.

0.89

The correlation between IUSG and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUSG и QQQ

Секторы
IUSG
QQQ

Технологии

50.9%
60.9%

Коммуникационные услуги

14.9%
13.1%

Финансовые услуги

8.6%
0.2%

Потребительский циклический сектор

8.5%
10.7%

Промышленность

7.7%
2.7%

Здравоохранение

6.5%
3.6%

Потребительский защитный сектор

1.0%
6.3%

Недвижимость

0.8%
0.1%

Сырьевые материалы

0.5%
1.0%

Коммунальные услуги

0.4%
1.1%

Энергетика

0.2%
0.5%

Технологии

IUSG
50.9%
QQQ
60.9%

Коммуникационные услуги

IUSG
14.9%
QQQ
13.1%

Финансовые услуги

IUSG
8.6%
QQQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

IUSG
8.5%
QQQ
10.7%

Промышленность

IUSG
7.7%
QQQ
2.7%

Здравоохранение

IUSG
6.5%
QQQ
3.6%

Потребительский защитный сектор

IUSG
1.0%
QQQ
6.3%

Недвижимость

IUSG
0.8%
QQQ
0.1%

Сырьевые материалы

IUSG
0.5%
QQQ
1.0%

Коммунальные услуги

IUSG
0.4%
QQQ
1.1%

Энергетика

IUSG
0.2%
QQQ
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOGIUSG с ILCG
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

IUSG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IUSG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSGQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.47

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.05

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.40

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

7.62

-0.32

IUSG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSG и QQQ

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-82.97%

+19.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-11.96%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-22.77%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-35.12%

+2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

-35.12%

+2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-3.76%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.32%

-32.61%

+11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.77%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и QQQ

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) составляет 6.48%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что IUSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

7.44%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

16.38%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

19.56%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

22.97%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

22.53%

-1.97%

Сравнение комиссий IUSG и QQQ

IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и QQQ

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.48%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IUSG and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (7.44%) compared to IUSG (6.48%). In terms of maximum drawdown, IUSG dropped -63.41% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 20.75% vs 17.45% for IUSG. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSG has been the lower-risk option at 6.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 20.75% return vs 17.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

IUSG has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.42% for QQQ.

IUSG is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. IUSG tracks S&P 900 Growth Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for IUSG and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSG и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор