PortfoliosLab logo
Сравнение IUSG с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IUSG и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IUSG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
426.34%
541.33%
IUSG
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IUSG:

0.62

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

IUSG:

1.00

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

IUSG:

1.14

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

IUSG:

0.67

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

IUSG:

2.40

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

IUSG:

6.27%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

IUSG:

24.42%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

IUSG:

-63.35%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

IUSG:

-11.78%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSG показывает доходность -7.29%, а QQQ немного ниже – -7.43%. За последние 10 лет акции IUSG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.44% против 16.72% соответственно.


IUSG

С начала года

-7.29%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-3.47%

1 год

13.50%

5 лет

16.03%

10 лет

13.44%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IUSG и QQQ

IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%
График комиссии IUSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IUSG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IUSG и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSG
Ранг риск-скорректированной доходности IUSG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IUSG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IUSG, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IUSG: 0.62
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино IUSG, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IUSG: 1.00
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега IUSG, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IUSG: 1.14
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара IUSG, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IUSG: 0.67
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина IUSG, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IUSG: 2.40
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.47
IUSG
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и QQQ

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
0.64%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%1.21%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок IUSG и QQQ

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.35%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.78%
-12.28%
IUSG
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и QQQ

iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 16.12% и 16.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.12%
16.86%
IUSG
QQQ