PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IUSG с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSG с QQQ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Invesco QQQ (QQQ).

IUSG и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSG или QQQ.

Корреляция

Корреляция между IUSG и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IUSG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IUSG:

0.76

QQQ:

0.61

Коэф-т Сортино

IUSG:

1.32

QQQ:

1.14

Коэф-т Омега

IUSG:

1.19

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

IUSG:

0.95

QQQ:

0.79

Коэф-т Мартина

IUSG:

3.21

QQQ:

2.57

Индекс Язвы

IUSG:

6.60%

QQQ:

6.98%

Дневная вол-ть

IUSG:

24.61%

QQQ:

25.50%

Макс. просадка

IUSG:

-63.35%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

IUSG:

-3.26%

QQQ:

-3.61%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSG показывает доходность 1.67%, а QQQ немного выше – 1.72%. За последние 10 лет акции IUSG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.34% против 17.74% соответственно.

IUSG

С начала года

1.67%

1 месяц

13.53%

6 месяцев

2.77%

1 год

18.52%

5 лет

17.65%

10 лет

14.34%

QQQ

С начала года

1.72%

1 месяц

13.38%

6 месяцев

2.39%

1 год

15.35%

5 лет

19.20%

10 лет

17.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IUSG и QQQ

IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQQ
Invesco QQQ
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IUSG и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSG
Ранг риск-скорректированной доходности IUSG, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IUSG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и QQQ

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что сопоставимо с доходностью QQQ в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.58%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%1.21%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок IUSG и QQQ

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.35%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и QQQ

iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 7.49% и 7.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...