Сравнение IUSG с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
IUSG и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSG или SCHG.
Основные характеристики
| IUSG | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.13% | 10.35% |
| Дох-ть за 1 год | 32.71% | 41.83% |
| Дох-ть за 3 года | 7.58% | 10.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.32% | 17.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.04% | 15.87% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.59 |
| Дневная вол-ть | 13.88% | 15.89% |
| Макс. просадка | -63.35% | -34.59% |
| Current Drawdown | -2.04% | -2.00% |
Корреляция
Корреляция между IUSG и SCHG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IUSG и SCHG
С начала года, IUSG показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции IUSG уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 14.04% против 15.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSG и SCHG
И IUSG, и SCHG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUSG c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSG и SCHG
Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности SCHG в 0.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.92% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% | 1.21% | 1.22% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.44% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 0.82% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок IUSG и SCHG
Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSG и SCHG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 5.75% и 5.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.