PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSG с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSG с SCHG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

IUSG и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUSG и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSG и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		-6.25%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.70%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, IUSG показывает доходность -6.25%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции IUSG уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 15.70% против 17.00% соответственно.

IUSG

1 день
0.04%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-6.25%
6 месяцев
-4.71%
1 год
22.06%
3 года*
21.63%
5 лет*
12.18%
10 лет*
15.70%

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с VUGIUSG с IVWIUSG с QQQIUSG с IVVIUSG с VOOGIUSG с ILCG
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий IUSG и SCHG

И IUSG, и SCHG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

IUSG vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSG c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSGSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.72

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.19

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.04

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

3.47

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSG vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSGSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.72

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.79

-0.45

Корреляция

Корреляция между IUSG и SCHG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и SCHG

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.57%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок IUSG и SCHG

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSGSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-34.59%

-28.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-16.41%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-34.59%

+2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

-34.59%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-12.48%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-5.23%

-16.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

4.90%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и SCHG

iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что IUSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSGSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

6.65%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

12.52%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

22.44%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

22.30%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

21.51%

-1.18%