PortfoliosLab logo
Сравнение IUSG с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IUSG и SCHG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IUSG и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
672.38%
802.11%
IUSG
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IUSG:

0.63

SCHG:

0.56

Коэф-т Сортино

IUSG:

1.01

SCHG:

0.93

Коэф-т Омега

IUSG:

1.14

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

IUSG:

0.68

SCHG:

0.59

Коэф-т Мартина

IUSG:

2.45

SCHG:

2.11

Индекс Язвы

IUSG:

6.23%

SCHG:

6.57%

Дневная вол-ть

IUSG:

24.39%

SCHG:

25.00%

Макс. просадка

IUSG:

-63.35%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

IUSG:

-12.97%

SCHG:

-14.31%

Доходность по периодам

С начала года, IUSG показывает доходность -8.54%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -10.53%. За последние 10 лет акции IUSG уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 13.21% против 14.72% соответственно.


IUSG

С начала года

-8.54%

1 месяц

-4.94%

6 месяцев

-4.38%

1 год

13.51%

5 лет

16.02%

10 лет

13.21%

SCHG

С начала года

-10.53%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-5.58%

1 год

12.06%

5 лет

18.22%

10 лет

14.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IUSG и SCHG

И IUSG, и SCHG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IUSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IUSG: 0.04%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IUSG и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSG
Ранг риск-скорректированной доходности IUSG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IUSG c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IUSG, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IUSG: 0.63
SCHG: 0.56
Коэффициент Сортино IUSG, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IUSG: 1.01
SCHG: 0.93
Коэффициент Омега IUSG, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IUSG: 1.14
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара IUSG, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IUSG: 0.68
SCHG: 0.59
Коэффициент Мартина IUSG, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IUSG: 2.45
SCHG: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.56
IUSG
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и SCHG

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности SCHG в 0.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
0.65%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%1.21%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок IUSG и SCHG

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.97%
-14.31%
IUSG
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и SCHG

iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 16.18% и 16.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.18%
16.65%
IUSG
SCHG