PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUSG с IVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSG с IVW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) and IVW (iShares S&P 500 Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from iShares - IUSG tracks the S&P 900 Growth Index while IVW tracks the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSG returned 17.45%/yr vs 17.63%/yr for IVW. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. IUSG charges 0.04%/yr vs 0.18%/yr for IVW.

Доходность

Сравнение доходности IUSG и IVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSG показывает доходность 15.15%, а IVW немного ниже – 14.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUSG имеют среднегодовую доходность 17.45%, а акции IVW немного впереди с 17.63%.

IUSG

1 день
-0.18%
1 месяц
2.85%
6 месяцев
17.75%
С начала года
15.15%
1 год
25.64%
3 года*
26.25%
5 лет*
13.72%
10 лет*
17.45%
Всё время*
8.27%

IVW

1 день
-0.20%
1 месяц
3.00%
6 месяцев
17.83%
С начала года
14.79%
1 год
25.44%
3 года*
26.71%
5 лет*
13.88%
10 лет*
17.63%
Всё время*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IUSG

iShares Core S&P U.S. Growth ETF
$106.69M$93.84M$99.41M

IVW

iShares S&P 500 Growth ETF
$188.06M$186.35M$298.52M

Сравнение доходности по годам IUSG и IVW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		15.15%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		14.79%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%33.19%30.77%-0.21%27.21%

Correlation

The correlation between IUSG and IVW is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2000 г.

0.95

The correlation between IUSG and IVW has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUSG и IVW

Секторы
IUSG
IVW

Технологии

50.9%
52.3%

Коммуникационные услуги

14.9%
15.6%

Финансовые услуги

8.6%
8.7%

Потребительский циклический сектор

8.5%
8.6%

Промышленность

7.7%
6.4%

Здравоохранение

6.5%
6.2%

Потребительский защитный сектор

1.0%
1.0%

Недвижимость

0.8%
0.6%

Сырьевые материалы

0.5%
0.3%

Коммунальные услуги

0.4%
0.4%

Энергетика

0.2%
0.1%

Технологии

IUSG
50.9%
IVW
52.3%

Коммуникационные услуги

IUSG
14.9%
IVW
15.6%

Финансовые услуги

IUSG
8.6%
IVW
8.7%

Потребительский циклический сектор

IUSG
8.5%
IVW
8.6%

Промышленность

IUSG
7.7%
IVW
6.4%

Здравоохранение

IUSG
6.5%
IVW
6.2%

Потребительский защитный сектор

IUSG
1.0%
IVW
1.0%

Недвижимость

IUSG
0.8%
IVW
0.6%

Сырьевые материалы

IUSG
0.5%
IVW
0.3%

Коммунальные услуги

IUSG
0.4%
IVW
0.4%

Энергетика

IUSG
0.2%
IVW
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

iShares S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVVIUSG с VOOGIUSG с ILCG
Часто сравнивают с IVW:
IVW с IVVIVW с IVEIVW с QQQIVW с SPYIVW с VOOIVW с VOOGIVW с SPYG

Доходность на риск

IUSG vs. IVW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IVW
Ранг доходности на риск IVW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IUSG c IVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSGIVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.42

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.00

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.86

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

6.73

+0.58

IUSG vs. IVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVW равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и IVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSG и IVW

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и IVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSGIVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-57.33%

-6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-13.75%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-22.15%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-32.72%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

-32.72%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.20%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.32%

-17.53%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.79%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и IVW

iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеют волатильность 6.48% и 6.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSGIVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

6.54%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

14.93%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

18.04%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

21.54%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

20.78%

-0.22%

Сравнение комиссий IUSG и IVW

IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IVW в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и IVW

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности IVW в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.48%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.35%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, IUSG and IVW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVW has higher volatility (6.54%) compared to IUSG (6.48%). In terms of maximum drawdown, IUSG dropped -63.41% vs IVW's -57.33%.

On 10-year performance, IVW leads with 17.63% vs 17.45% for IUSG. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVW has performed better with a 17.63% return vs 17.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for IVW.

IUSG has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.35% for IVW.

IUSG tracks S&P 900 Growth Index, while IVW tracks S&P 500 Growth Index. Their fees differ too: 0.04% for IUSG and 0.18% for IVW.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSG и IVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор