Сравнение IUSG с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
IUSG и IVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSG или IVW.
Основные характеристики
| IUSG | IVW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.16% | 9.10% |
| Дох-ть за 1 год | 29.48% | 29.56% |
| Дох-ть за 3 года | 6.48% | 6.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.92% | 13.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.73% | 13.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.07 |
| Дневная вол-ть | 13.80% | 13.93% |
| Макс. просадка | -63.35% | -57.35% |
| Current Drawdown | -3.77% | -3.86% |
Корреляция
Корреляция между IUSG и IVW составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IUSG и IVW
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSG показывает доходность 9.16%, а IVW немного ниже – 9.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUSG имеют среднегодовую доходность 13.73%, а акции IVW немного впереди с 13.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSG и IVW
IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IVW в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUSG c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSG и IVW
Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности IVW в 0.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.94% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% | 1.21% | 1.22% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.81% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.62% | 1.27% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.36% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок IUSG и IVW
Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки IVW в -57.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSG и IVW
iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеют волатильность 5.62% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.