PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROUS с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROUS с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - ROUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford Multi-factor Large Cap Index, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ROUS returned 12.98%/yr vs 15.01%/yr for ITOT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ROUS charges 0.19%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности ROUS и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROUS показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции ROUS уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 12.98% против 15.01% соответственно.

ROUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.16%
С начала года
16.59%
6 месяцев
16.42%
1 год
29.90%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.84%
10 лет*
12.98%

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROUS и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		16.59%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-9.59%22.88%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between ROUS and ITOT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2015 г.

0.83

The correlation between ROUS and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROUS и ITOT

Секторы
ROUS
ITOT

Технологии

33.2%
33.8%

Здравоохранение

10.7%
9.0%

Финансовые услуги

10.6%
12.1%

Промышленность

10.4%
9.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.1%

Коммуникационные услуги

8.6%
10.3%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.7%

Коммунальные услуги

3.8%
2.3%

Энергетика

3.0%
3.7%

Сырьевые материалы

2.2%
2.1%

Недвижимость

2.1%
2.4%

Технологии

ROUS
33.2%
ITOT
33.8%

Здравоохранение

ROUS
10.7%
ITOT
9.0%

Финансовые услуги

ROUS
10.6%
ITOT
12.1%

Промышленность

ROUS
10.4%
ITOT
9.5%

Потребительский циклический сектор

ROUS
9.6%
ITOT
10.1%

Коммуникационные услуги

ROUS
8.6%
ITOT
10.3%

Потребительский защитный сектор

ROUS
5.8%
ITOT
4.7%

Коммунальные услуги

ROUS
3.8%
ITOT
2.3%

Энергетика

ROUS
3.0%
ITOT
3.7%

Сырьевые материалы

ROUS
2.2%
ITOT
2.1%

Недвижимость

ROUS
2.1%
ITOT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

ROUS vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROUS c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROUSITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.37

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.24

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

3.25

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.71

14.92

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROUS vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROUS на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROUS и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROUSITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.37

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.74

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.82

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.57

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ROUS и ITOT

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROUSITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-55.20%

+19.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-8.90%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-19.44%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-25.36%

+6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-35.00%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-6.97%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.94%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и ITOT

Текущая волатильность для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) составляет 2.44%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что ROUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROUSITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

2.94%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

9.14%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

12.19%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

17.35%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

18.26%

-1.31%

Сравнение комиссий ROUS и ITOT

ROUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и ITOT

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.32%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

ROUS and ITOT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (2.94%) compared to ROUS (2.44%). In terms of maximum drawdown, ROUS dropped -35.51% vs ITOT's -55.20%.

On 10-year performance, ITOT leads with 15.01% vs 12.98% for ROUS. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 15.01% return vs 12.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.19% for ROUS.

ROUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.97% for ITOT.

ROUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. ROUS tracks Hartford Multi-factor Large Cap Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: Hartford and iShares. Their fees differ too: 0.19% for ROUS and 0.03% for ITOT.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROUS и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор