PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROUS с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROUS с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

ROUS и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROUS - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multi-factor Large Cap Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ROUS и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROUS и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		3.48%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%15.34%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, ROUS показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у IQM с доходностью 3.20%.

ROUS

1 день
0.81%
1 месяц
-3.23%
С начала года
3.48%
6 месяцев
4.19%
1 год
19.00%
3 года*
16.25%
5 лет*
11.21%
10 лет*
11.74%

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с DYNFROUS с VSMVROUS с SPMOROUS с OMFLROUS с SPHQ
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий ROUS и IQM

ROUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF

Доходность на риск

ROUS vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROUS c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROUSIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.72

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.33

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

4.00

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.37

12.47

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROUS vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROUS на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROUS и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROUSIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.72

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.54

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.78

-0.18

Корреляция

Корреляция между ROUS и IQM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и IQM

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.49%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROUS и IQM

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

ROUSIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-44.91%

+9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-14.71%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-44.91%

+26.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-6.86%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-12.55%

+8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

4.72%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и IQM

Текущая волатильность для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) составляет 4.07%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что ROUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROUSIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

12.71%

-8.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

23.53%

-14.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

33.40%

-17.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

28.67%

-14.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

30.73%

-13.79%