PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROUS с HMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROUS с HMOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) and HMOP (Hartford Municipal Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - ROUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford Multi-factor Large Cap Index, while HMOP is a Municipal Bonds fund actively managed by Hartford. ROUS is passively managed, while HMOP is actively managed. Over the past 5 years, ROUS returned 12.84%/yr vs 1.40%/yr for HMOP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ROUS charges 0.19%/yr vs 0.29%/yr for HMOP.

Доходность

Сравнение доходности ROUS и HMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROUS показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у HMOP с доходностью 1.60%.

ROUS

1 день
0.01%
1 месяц
6.18%
С начала года
16.55%
6 месяцев
16.75%
1 год
29.42%
3 года*
20.87%
5 лет*
12.84%
10 лет*
13.01%

HMOP

1 день
0.08%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.88%
1 год
6.92%
3 года*
4.61%
5 лет*
1.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROUS и HMOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		16.55%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-9.59%2.07%
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF		1.60%4.70%2.52%6.83%-8.37%1.80%5.52%7.77%1.59%0.05%

Correlation

The correlation between ROUS and HMOP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.07

Over the past year, ROUS and HMOP have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

Hartford Municipal Opportunities ETF

Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO
Часто сравнивают с HMOP:
HMOP с MMITHMOP с FMBHMOP с MUNIHMOP с NSIOXHMOP с VGITHMOP с VONGHMOP с VCIT

Доходность на риск

ROUS vs. HMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HMOP
Ранг доходности на риск HMOP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMOP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMOP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMOP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMOP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMOP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROUS c HMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROUSHMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.56

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
3.82

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.53

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

2.57

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.38

8.36

+12.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROUS vs. HMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROUS на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMOP равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROUS и HMOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROUSHMOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.36

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.64

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ROUS и HMOP

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки HMOP в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и HMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROUSHMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-13.12%

-22.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-2.70%

-3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-4.81%

-11.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-13.12%

-5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.71%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-2.47%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.83%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и HMOP

Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что ROUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROUSHMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

0.77%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

1.78%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

2.71%

+8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

3.86%

+10.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

4.26%

+12.70%

Сравнение комиссий ROUS и HMOP

ROUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HMOP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и HMOP

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности HMOP в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF		3.45%3.40%3.22%2.92%2.12%1.67%5.26%2.87%2.27%0.00%0.00%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.32%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

ROUS and HMOP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROUS has higher volatility (2.54%) compared to HMOP (0.77%). In terms of maximum drawdown, ROUS dropped -35.51% vs HMOP's -13.12%.

On 5-year performance, ROUS leads with 12.84% vs 1.40% for HMOP. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, HMOP has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROUS has performed better with a 12.84% return vs 1.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for HMOP.

HMOP has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 1.32% for ROUS.

ROUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while HMOP is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.19% for ROUS and 0.29% for HMOP.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROUS и HMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор