PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMOP с FMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMOP с FMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HMOP (Hartford Municipal Opportunities ETF) and FMB (First Trust Managed Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, HMOP returned 1.40%/yr vs 0.72%/yr for FMB. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMOP charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for FMB.

Доходность

Сравнение доходности HMOP и FMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и First Trust Managed Municipal ETF (FMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMOP показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у FMB с доходностью 1.78%.

HMOP

1 день
0.08%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.88%
1 год
6.92%
3 года*
4.61%
5 лет*
1.40%
10 лет*
—

FMB

1 день
-0.04%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.15%
3 года*
3.96%
5 лет*
0.72%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMOP и FMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF		1.60%4.70%2.52%6.83%-8.37%1.80%5.52%7.77%1.59%0.05%
FMB
First Trust Managed Municipal ETF		1.78%3.73%1.94%6.31%-9.91%2.43%4.44%8.25%0.89%0.21%

Correlation

The correlation between HMOP and FMB is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.64

The correlation between HMOP and FMB shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Municipal Opportunities ETF

First Trust Managed Municipal ETF

Часто сравнивают с HMOP:
HMOP с MMITHMOP с MUNIHMOP с NSIOXHMOP с VGITHMOP с VONGHMOP с VCITHMOP с CGMU
Часто сравнивают с FMB:
FMB с LMBSFMB с MUBFMB с FTCSFMB с DFTIXFMB с ACTHXFMB с VTEBFMB с VNQ

Доходность на риск

HMOP vs. FMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMOP
Ранг доходности на риск HMOP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMOP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMOP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMOP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMOP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMOP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FMB
Ранг доходности на риск FMB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMOP c FMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и First Trust Managed Municipal ETF (FMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMOPFMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.70

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
3.92

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.60

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.63

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

9.44

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMOP vs. FMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMOP на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMB равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMOP и FMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMOPFMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.70

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.20

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.67

-0.02

Просадки

Сравнение просадок HMOP и FMB

Максимальная просадка HMOP за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки FMB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMOP и FMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMOPFMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.12%

-14.16%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-2.73%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.81%

-4.76%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.12%

-14.16%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.50%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-2.61%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.76%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HMOP и FMB

Текущая волатильность для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) составляет 0.77%, в то время как у First Trust Managed Municipal ETF (FMB) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что HMOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMOPFMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

0.88%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

1.91%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71%

2.67%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

3.71%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.26%

4.55%

-0.29%

Сравнение комиссий HMOP и FMB

HMOP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FMB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMOP и FMB

Дивидендная доходность HMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности FMB в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMB
First Trust Managed Municipal ETF		3.50%3.37%3.22%2.98%2.47%1.96%2.19%2.47%2.58%2.49%2.93%3.07%
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF		3.45%3.40%3.22%2.92%2.12%1.67%5.26%2.87%2.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HMOP and FMB have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMB has higher volatility (0.88%) compared to HMOP (0.77%). In terms of maximum drawdown, HMOP dropped -13.12% vs FMB's -14.16%.

On 5-year performance, HMOP leads with 1.40% vs 0.72% for FMB. On fees, HMOP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HMOP has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HMOP has performed better with a 1.40% return vs 0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HMOP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for FMB.

FMB has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 3.45% for HMOP.

They also come from different issuers: Hartford and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for HMOP and 0.50% for FMB.

FMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMOP и FMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор