Сравнение HMOP с FMB
HMOP (Hartford Municipal Opportunities ETF) and FMB (First Trust Managed Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, HMOP returned 1.10%/yr vs 0.39%/yr for FMB. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HMOP charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for FMB.
Доходность
Сравнение доходности HMOP и FMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMOP показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у FMB с доходностью 0.89%.
HMOP
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.54%
- С начала года
- 0.75%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.58%
FMB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.52%
- 6 месяцев
- -0.21%
- С начала года
- 0.89%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 2.11%
- Всё время*
- 2.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.87M | $8.80M | $7.96M | |
| $4.31M | $3.41M | $3.01M |
Сравнение доходности по годам HMOP и FMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 0.75% | 4.70% | 2.52% | 6.83% | -8.37% | 1.80% | 5.52% | 7.77% | 1.59% | 0.05% |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | 0.89% | 3.73% | 1.94% | 6.31% | -9.91% | 2.43% | 4.44% | 8.25% | 0.89% | 0.30% |
Correlation
The correlation between HMOP and FMB is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2017 г. | 0.64 |
The correlation between HMOP and FMB shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMOP vs. FMB — Ранг доходности на риск
HMOP
FMB
Сравнение HMOP c FMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и First Trust Managed Municipal ETF (FMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMOP | FMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.90 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 6.15 | -1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMOP и FMB
Максимальная просадка HMOP за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки FMB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMOP и FMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMOP | FMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -14.16% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -2.73% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.94% | -4.44% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.90% | -13.94% | +1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -1.52% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -2.59% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.84% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMOP и FMB
Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и First Trust Managed Municipal ETF (FMB) имеют волатильность 0.95% и 0.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMOP | FMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 0.92% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 2.16% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 2.69% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.89% | 3.73% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 4.53% | -0.29% |
Сравнение комиссий HMOP и FMB
HMOP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FMB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMOP и FMB
Дивидендная доходность HMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности FMB в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMB First Trust Managed Municipal ETF | 3.60% | 3.37% | 3.22% | 2.98% | 2.47% | 1.96% | 2.19% | 2.47% | 2.58% | 2.49% | 2.93% | 3.07% |
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 3.54% | 3.40% | 3.22% | 2.92% | 2.12% | 1.67% | 5.26% | 2.87% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HMOP and FMB have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HMOP has higher volatility (0.95%) compared to FMB (0.92%). In terms of maximum drawdown, HMOP dropped -13.12% vs FMB's -14.16%.
On 5-year performance, HMOP leads with 1.10% vs 0.39% for FMB. On fees, HMOP is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HMOP has performed better with a 1.10% return vs 0.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HMOP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for FMB.
FMB has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 3.54% for HMOP.
They also come from different issuers: Hartford and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for HMOP and 0.50% for FMB.
FMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMOP и FMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор