PortfoliosLab logo
Сравнение HMOP с FMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HMOP и FMB составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности HMOP и FMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и First Trust Managed Municipal ETF (FMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.11%
12.73%
HMOP
FMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HMOP:

0.49

FMB:

0.25

Коэф-т Сортино

HMOP:

0.66

FMB:

0.34

Коэф-т Омега

HMOP:

1.09

FMB:

1.05

Коэф-т Кальмара

HMOP:

0.56

FMB:

0.19

Коэф-т Мартина

HMOP:

1.87

FMB:

0.86

Индекс Язвы

HMOP:

1.11%

FMB:

1.29%

Дневная вол-ть

HMOP:

4.29%

FMB:

4.42%

Макс. просадка

HMOP:

-13.12%

FMB:

-14.16%

Текущая просадка

HMOP:

-2.42%

FMB:

-4.20%

Доходность по периодам

С начала года, HMOP показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у FMB с доходностью -1.38%.


HMOP

С начала года

-0.83%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

-0.60%

1 год

2.19%

5 лет

1.98%

10 лет

N/A

FMB

С начала года

-1.38%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

-1.17%

1 год

1.35%

5 лет

1.55%

10 лет

2.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HMOP и FMB

HMOP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FMB в 0.50%.


График комиссии FMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMB: 0.50%
График комиссии HMOP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HMOP: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HMOP и FMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HMOP
Ранг риск-скорректированной доходности HMOP, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HMOP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMOP, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMOP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMOP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMOP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

FMB
Ранг риск-скорректированной доходности FMB, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HMOP c FMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и First Trust Managed Municipal ETF (FMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HMOP, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HMOP: 0.48
FMB: 0.25
Коэффициент Сортино HMOP, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HMOP: 0.66
FMB: 0.34
Коэффициент Омега HMOP, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HMOP: 1.09
FMB: 1.05
Коэффициент Кальмара HMOP, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HMOP: 0.56
FMB: 0.19
Коэффициент Мартина HMOP, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HMOP: 1.84
FMB: 0.86

Показатель коэффициента Шарпа HMOP на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа FMB равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMOP и FMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.25
HMOP
FMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMOP и FMB

Дивидендная доходность HMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности FMB в 3.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF
3.07%3.22%2.92%2.12%1.67%5.26%2.87%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMB
First Trust Managed Municipal ETF
3.34%3.22%2.98%2.47%1.96%2.19%2.47%2.58%2.49%2.93%3.07%1.70%

Просадки

Сравнение просадок HMOP и FMB

Максимальная просадка HMOP за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки FMB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMOP и FMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.42%
-4.20%
HMOP
FMB

Волатильность

Сравнение волатильности HMOP и FMB

Текущая волатильность для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) составляет 2.68%, в то время как у First Trust Managed Municipal ETF (FMB) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что HMOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.68%
2.88%
HMOP
FMB