PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HMOP с VGIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMOP с VGIT

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).

HMOP и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMOP - это активно управляемый фонд от The Hartford. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMOP или VGIT.

Корреляция

Корреляция между HMOP и VGIT составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности HMOP и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.26%
10.06%
HMOP
VGIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HMOP:

0.50

VGIT:

1.65

Коэф-т Сортино

HMOP:

0.68

VGIT:

2.54

Коэф-т Омега

HMOP:

1.10

VGIT:

1.30

Коэф-т Кальмара

HMOP:

0.58

VGIT:

0.60

Коэф-т Мартина

HMOP:

1.94

VGIT:

3.92

Индекс Язвы

HMOP:

1.10%

VGIT:

1.92%

Дневная вол-ть

HMOP:

4.29%

VGIT:

4.56%

Макс. просадка

HMOP:

-13.12%

VGIT:

-16.05%

Текущая просадка

HMOP:

-2.30%

VGIT:

-5.62%

Доходность по периодам

С начала года, HMOP показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью 3.31%.

HMOP

С начала года

-0.70%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-0.37%

1 год

2.20%

5 лет

1.93%

10 лет

N/A

VGIT

С начала года

3.31%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

2.39%

1 год

7.53%

5 лет

-0.96%

10 лет

1.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HMOP и VGIT

HMOP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%.

HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF
График комиссии HMOP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HMOP: 0.29%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
График комиссии VGIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGIT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HMOP и VGIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HMOP
Ранг риск-скорректированной доходности HMOP, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HMOP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMOP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMOP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMOP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMOP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
VGIT
Ранг риск-скорректированной доходности VGIT, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGIT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HMOP c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HMOP, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HMOP: 0.50
VGIT: 1.65
Коэффициент Сортино HMOP, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HMOP: 0.68
VGIT: 2.54
Коэффициент Омега HMOP, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HMOP: 1.10
VGIT: 1.30
Коэффициент Кальмара HMOP, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HMOP: 0.58
VGIT: 0.60
Коэффициент Мартина HMOP, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HMOP: 1.94
VGIT: 3.92

Показатель коэффициента Шарпа HMOP на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа VGIT равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMOP и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
1.65
HMOP
VGIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMOP и VGIT

Дивидендная доходность HMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности VGIT в 3.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF		3.32%3.22%2.92%2.12%1.67%5.26%2.87%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.70%3.67%2.72%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%

Просадки

Сравнение просадок HMOP и VGIT

Максимальная просадка HMOP за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMOP и VGIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.30%
-5.62%
HMOP
VGIT

Волатильность

Сравнение волатильности HMOP и VGIT

Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что HMOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.72%
1.80%
HMOP
VGIT