PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HMOP с MUNI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMOP с MUNI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI).

HMOP и MUNI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMOP - это активно управляемый фонд от The Hartford. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMOP или MUNI.

Корреляция

Корреляция между HMOP и MUNI составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности HMOP и MUNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.26%
14.31%
HMOP
MUNI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HMOP:

0.50

MUNI:

0.33

Коэф-т Сортино

HMOP:

0.68

MUNI:

0.46

Коэф-т Омега

HMOP:

1.10

MUNI:

1.07

Коэф-т Кальмара

HMOP:

0.58

MUNI:

0.39

Коэф-т Мартина

HMOP:

1.94

MUNI:

1.28

Индекс Язвы

HMOP:

1.10%

MUNI:

1.12%

Дневная вол-ть

HMOP:

4.29%

MUNI:

4.40%

Макс. просадка

HMOP:

-13.12%

MUNI:

-11.15%

Текущая просадка

HMOP:

-2.30%

MUNI:

-2.60%

Доходность по периодам

С начала года, HMOP показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у MUNI с доходностью -0.82%.

HMOP

С начала года

-0.70%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-0.37%

1 год

2.20%

5 лет

1.93%

10 лет

N/A

MUNI

С начала года

-0.82%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-0.60%

1 год

1.49%

5 лет

1.35%

10 лет

2.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HMOP и MUNI

HMOP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MUNI в 0.35%.

MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF
График комиссии MUNI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MUNI: 0.35%
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF
График комиссии HMOP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HMOP: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HMOP и MUNI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HMOP
Ранг риск-скорректированной доходности HMOP, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HMOP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMOP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMOP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMOP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMOP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
MUNI
Ранг риск-скорректированной доходности MUNI, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUNI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUNI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUNI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUNI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUNI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HMOP c MUNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HMOP, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HMOP: 0.50
MUNI: 0.33
Коэффициент Сортино HMOP, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HMOP: 0.68
MUNI: 0.46
Коэффициент Омега HMOP, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HMOP: 1.10
MUNI: 1.07
Коэффициент Кальмара HMOP, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HMOP: 0.58
MUNI: 0.39
Коэффициент Мартина HMOP, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HMOP: 1.94
MUNI: 1.28

Показатель коэффициента Шарпа HMOP на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа MUNI равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMOP и MUNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.33
HMOP
MUNI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMOP и MUNI

Дивидендная доходность HMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности MUNI в 3.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF		3.32%3.22%2.92%2.12%1.67%5.26%2.87%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF		3.49%3.50%3.63%2.13%1.62%1.92%2.44%2.57%2.37%2.37%2.20%1.91%

Просадки

Сравнение просадок HMOP и MUNI

Максимальная просадка HMOP за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки MUNI в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMOP и MUNI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.30%
-2.60%
HMOP
MUNI

Волатильность

Сравнение волатильности HMOP и MUNI

Текущая волатильность для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) составляет 2.72%, в то время как у PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что HMOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.72%
3.24%
HMOP
MUNI