PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HMOP с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMOP с VONG

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

HMOP и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMOP - это активно управляемый фонд от The Hartford. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMOP или VONG.

Корреляция

Корреляция между HMOP и VONG составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности HMOP и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.11%
191.35%
HMOP
VONG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HMOP:

0.49

VONG:

0.53

Коэф-т Сортино

HMOP:

0.66

VONG:

0.90

Коэф-т Омега

HMOP:

1.09

VONG:

1.13

Коэф-т Кальмара

HMOP:

0.56

VONG:

0.57

Коэф-т Мартина

HMOP:

1.87

VONG:

2.00

Индекс Язвы

HMOP:

1.11%

VONG:

6.61%

Дневная вол-ть

HMOP:

4.29%

VONG:

24.89%

Макс. просадка

HMOP:

-13.12%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

HMOP:

-2.42%

VONG:

-12.68%

Доходность по периодам

С начала года, HMOP показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.98%.

HMOP

С начала года

-0.83%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

-0.60%

1 год

2.13%

5 лет

1.90%

10 лет

N/A

VONG

С начала года

-8.98%

1 месяц

-1.90%

6 месяцев

-4.53%

1 год

13.90%

5 лет

17.66%

10 лет

14.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HMOP и VONG

HMOP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%.

HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF
График комиссии HMOP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HMOP: 0.29%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VONG: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HMOP и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HMOP
Ранг риск-скорректированной доходности HMOP, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HMOP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMOP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMOP, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMOP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMOP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HMOP c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HMOP, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HMOP: 0.49
VONG: 0.53
Коэффициент Сортино HMOP, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HMOP: 0.66
VONG: 0.90
Коэффициент Омега HMOP, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HMOP: 1.09
VONG: 1.13
Коэффициент Кальмара HMOP, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HMOP: 0.56
VONG: 0.57
Коэффициент Мартина HMOP, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HMOP: 1.87
VONG: 2.00

Показатель коэффициента Шарпа HMOP на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMOP и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.53
HMOP
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMOP и VONG

Дивидендная доходность HMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности VONG в 0.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF		3.32%3.22%2.92%2.12%1.67%5.26%2.87%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.59%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок HMOP и VONG

Максимальная просадка HMOP за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMOP и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.42%
-12.68%
HMOP
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности HMOP и VONG

Текущая волатильность для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) составляет 2.70%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 16.63%. Это указывает на то, что HMOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.70%
16.63%
HMOP
VONG