PortfoliosLab logo
Сравнение HMOP с MMIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HMOP и MMIT составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности HMOP и MMIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%17.00%18.00%19.00%20.00%21.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.17%
17.67%
HMOP
MMIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HMOP:

0.49

MMIT:

0.44

Коэф-т Сортино

HMOP:

0.66

MMIT:

0.59

Коэф-т Омега

HMOP:

1.09

MMIT:

1.09

Коэф-т Кальмара

HMOP:

0.56

MMIT:

0.48

Коэф-т Мартина

HMOP:

1.87

MMIT:

1.79

Индекс Язвы

HMOP:

1.11%

MMIT:

1.05%

Дневная вол-ть

HMOP:

4.29%

MMIT:

4.25%

Макс. просадка

HMOP:

-13.12%

MMIT:

-12.28%

Текущая просадка

HMOP:

-2.42%

MMIT:

-2.16%

Доходность по периодам

С начала года, HMOP показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у MMIT с доходностью -0.33%.


HMOP

С начала года

-0.83%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

-0.60%

1 год

2.19%

5 лет

1.98%

10 лет

N/A

MMIT

С начала года

-0.33%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

-0.37%

1 год

2.20%

5 лет

1.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HMOP и MMIT

HMOP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MMIT в 0.31%.


График комиссии MMIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MMIT: 0.31%
График комиссии HMOP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HMOP: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HMOP и MMIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HMOP
Ранг риск-скорректированной доходности HMOP, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HMOP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMOP, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMOP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMOP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMOP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

MMIT
Ранг риск-скорректированной доходности MMIT, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMIT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMIT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMIT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMIT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMIT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HMOP c MMIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HMOP, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HMOP: 0.49
MMIT: 0.44
Коэффициент Сортино HMOP, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HMOP: 0.66
MMIT: 0.59
Коэффициент Омега HMOP, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HMOP: 1.09
MMIT: 1.09
Коэффициент Кальмара HMOP, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HMOP: 0.56
MMIT: 0.48
Коэффициент Мартина HMOP, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HMOP: 1.87
MMIT: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа HMOP на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMIT равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMOP и MMIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.44
HMOP
MMIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMOP и MMIT

Дивидендная доходность HMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности MMIT в 3.73%


TTM20242023202220212020201920182017
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF
3.07%3.22%2.92%2.12%1.67%5.26%2.87%2.27%0.00%
MMIT
IQ MacKay Municipal Intermediate ETF
3.73%3.76%3.46%2.30%1.81%2.59%4.14%2.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HMOP и MMIT

Максимальная просадка HMOP за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки MMIT в -12.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMOP и MMIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.42%
-2.16%
HMOP
MMIT

Волатильность

Сравнение волатильности HMOP и MMIT

Текущая волатильность для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) составляет 2.70%, в то время как у IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что HMOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.70%
2.94%
HMOP
MMIT