Сравнение HMOP с CGMU
HMOP (Hartford Municipal Opportunities ETF) and CGMU (Capital Group Municipal Income ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HMOP returned 4.52%/yr vs 4.67%/yr for CGMU. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMOP charges 0.29%/yr vs 0.27%/yr for CGMU.
Доходность
Сравнение доходности HMOP и CGMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HMOP показывает доходность 1.63%, а CGMU немного ниже – 1.58%.
HMOP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- —
CGMU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMOP и CGMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 1.63% | 4.70% | 2.52% | 6.83% | 4.74% |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 1.58% | 5.19% | 2.64% | 6.76% | 4.53% |
Correlation
The correlation between HMOP and CGMU is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.66 |
The correlation between HMOP and CGMU shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMOP vs. CGMU — Ранг доходности на риск
HMOP
CGMU
Сравнение HMOP c CGMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMOP | CGMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.64 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.66 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 8.64 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMOP | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.95 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.67 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок HMOP и CGMU
Максимальная просадка HMOP за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки CGMU в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMOP и CGMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMOP | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -4.11% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -2.55% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.81% | -3.89% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.71% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -0.84% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.78% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMOP и CGMU
Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) имеют волатильность 0.77% и 0.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMOP | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.80% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 1.73% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 2.30% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 3.48% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 3.48% | +0.78% |
Сравнение комиссий HMOP и CGMU
HMOP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CGMU в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMOP и CGMU
Дивидендная доходность HMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности CGMU в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.33% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 3.45% | 3.40% | 3.22% | 2.92% | 2.12% | 1.67% | 5.26% | 2.87% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
HMOP and CGMU have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGMU has higher volatility (0.80%) compared to HMOP (0.77%). In terms of maximum drawdown, HMOP dropped -13.12% vs CGMU's -4.11%.
On 3-year performance, CGMU leads with 4.67% vs 4.52% for HMOP. On fees, CGMU is cheaper at 0.27% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CGMU has performed better with a 4.67% return vs 4.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGMU is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.29% for HMOP.
HMOP has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 3.33% for CGMU.
They also come from different issuers: Hartford and Capital Group. Their fees differ too: 0.29% for HMOP and 0.27% for CGMU.
CGMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMOP и CGMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор