Сравнение ROUS с GARY
ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ROUS is passively managed, while GARY is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROUS charges 0.19%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности ROUS и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROUS показывает доходность 15.51%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 29.46%.
ROUS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 15.51%
- 1 год
- 25.72%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 12.80%
GARY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 21.92%
- С начала года
- 29.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROUS и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 15.51% | -0.65% |
GARY Mango Growth ETF | 29.46% | 0.15% |
Correlation
The correlation between ROUS and GARY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROUS vs. GARY — Ранг доходности на риск
ROUS
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ROUS c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROUS | GARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROUS и GARY
Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROUS | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -10.28% | -25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -5.64% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -1.93% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROUS и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROUS | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 21.74% | -10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 21.74% | -7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 21.74% | -4.82% |
Сравнение комиссий ROUS и GARY
ROUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROUS и GARY
Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности GARY в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 1.34% | 1.52% | 1.62% | 1.91% | 1.88% | 1.38% | 2.01% | 2.12% | 1.89% | 1.54% | 1.97% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
ROUS and GARY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
ROUS has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: Hartford and Mango. Their fees differ too: 0.19% for ROUS and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для ROUS и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор