Сравнение ROUS с FTLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS).
ROUS и FTLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROUS - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multi-factor Large Cap Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ROUS и FTLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROUS и FTLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 2.64% | 15.21% | 17.61% | 15.05% | -9.65% | 27.33% | 6.61% | 23.94% | -9.59% | 22.88% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | -0.44% | 9.09% | 18.80% | 16.94% | -5.56% | 19.65% | 2.56% | 16.16% | -4.81% | 14.41% |
Доходность по периодам
С начала года, ROUS показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции ROUS превзошли акции FTLS по среднегодовой доходности: 11.65% против 9.14% соответственно.
ROUS
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 18.20%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 11.65%
FTLS
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROUS и FTLS
ROUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.
Доходность на риск
ROUS vs. FTLS — Ранг доходности на риск
ROUS
FTLS
Сравнение ROUS c FTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROUS | FTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.09 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.62 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.83 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 7.62 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROUS | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.09 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.95 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.81 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.77 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между ROUS и FTLS составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROUS и FTLS
Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности FTLS в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 1.50% | 1.52% | 1.62% | 1.91% | 1.88% | 1.38% | 2.01% | 2.12% | 1.89% | 1.54% | 1.97% | 1.62% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.95% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок ROUS и FTLS
Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и FTLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROUS | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -20.54% | -14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -6.17% | -5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.91% | -11.69% | -7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -20.54% | -14.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -1.99% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -2.73% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.48% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROUS и FTLS
Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что ROUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROUS | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 2.91% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 6.54% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 10.46% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 10.63% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 11.30% | +5.64% |