PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROST с ROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ROST с ROP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ROST (Ross Stores, Inc.) and ROP (Roper Technologies, Inc.) are both stocks. ROST operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while ROP operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ROST returned 17.29%/yr vs 7.73%/yr for ROP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROST и ROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ross Stores, Inc. (ROST) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROST показывает доходность 33.85%, что значительно выше, чем у ROP с доходностью -24.40%. За последние 10 лет акции ROST превзошли акции ROP по среднегодовой доходности: 17.29% против 7.73% соответственно.

ROST

1 день
0.43%
1 месяц
12.82%
С начала года
33.85%
6 месяцев
32.41%
1 год
83.78%
3 года*
32.49%
5 лет*
16.14%
10 лет*
17.29%

ROP

1 день
0.68%
1 месяц
5.35%
С начала года
-24.40%
6 месяцев
-24.53%
1 год
-39.80%
3 года*
-9.19%
5 лет*
-5.54%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROST и ROP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROST
Ross Stores, Inc.		33.85%20.41%10.39%20.64%2.94%-6.03%5.81%41.72%4.78%23.53%
ROP
Roper Technologies, Inc.		-24.40%-13.85%-4.11%26.92%-11.64%14.69%22.39%33.66%3.51%42.39%

Correlation

The correlation between ROST and ROP is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 1992 г.

0.29

Over the past year, the correlation between ROST and ROP has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROST:

$77.14B

ROP:

$35.04B

EPS

ROST:

$7.15

ROP:

$15.98

Коэффициент P/E

ROST:

33.57

ROP:

20.96

Коэффициент PEG

ROST:

3.80

ROP:

2.48

Коэффициент P/S

ROST:

3.27

ROP:

4.43

Коэффициент P/B

ROST:

11.69

ROP:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

ROST:

$23.78B

ROP:

$8.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROST:

$4.95B

ROP:

$5.63B

EBITDA (12 мес.)

ROST:

$3.62B

ROP:

$3.24B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ross Stores, Inc.

Roper Technologies, Inc.

Часто сравнивают с ROST:
ROST с TJXROST с VYMROST с LULUROST с DGROST с PGRROST с SPYROST с OGS
Часто сравнивают с ROP:
ROP с SPYROP с PWRROP с DOVROP с NDSNROP с ^GSPCROP с CSLROP с RPM

Доходность на риск

ROST vs. ROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROST
Ранг доходности на риск ROST: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROST: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROST: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROST: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROST: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ROP
Ранг доходности на риск ROP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROP: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROST c ROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ross Stores, Inc. (ROST) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROSTROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
-1.64

+4.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
-2.37

+7.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

0.70

+0.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.52

-0.92

+11.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.37

-1.51

+39.88

ROST vs. ROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROST на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа ROP равного -1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROST и ROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROST и ROP

Максимальная просадка ROST за все время составила -82.23%, что больше максимальной просадки ROP в -58.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROST и ROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROSTROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.23%

-58.94%

-23.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-44.65%

+36.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.08%

-46.51%

+25.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.13%

-46.51%

+2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.41%

-46.51%

-4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-43.07%

+43.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.93%

-11.43%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

27.25%

-25.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ROST и ROP

Ross Stores, Inc. (ROST) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с Roper Technologies, Inc. (ROP) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что ROST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROSTROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.90%

8.14%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.51%

21.59%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.63%

25.08%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.55%

21.39%

+8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.62%

23.34%

+8.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROST и ROP

Дивидендная доходность ROST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности ROP в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROP
Roper Technologies, Inc.		1.04%0.74%0.58%0.50%0.57%0.46%0.48%0.52%0.62%0.54%0.66%0.53%
ROST
Ross Stores, Inc.		0.71%0.90%0.97%0.97%1.07%1.00%0.23%1.10%1.08%0.80%0.82%4.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROST и ROP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ross Stores, Inc. и Roper Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
6.01B
2.10B
(ROST) Общая выручка
(ROP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ROST и ROP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ross Stores, Inc. и Roper Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
69.4%
Активы портфеля
ROST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ROP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

ROST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 804.03M при выручке в 6.01B, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

ROP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 569.60M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 27.2%.

ROST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.96M при выручке в 6.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

ROP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 508.90M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

Часто задаваемые вопросы

ROST and ROP have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROST has higher volatility (10.90%) compared to ROP (8.14%). In terms of maximum drawdown, ROST dropped -82.23% vs ROP's -58.94%.

ROST currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROST и ROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор