Сравнение ROST с CDNS
ROST (Ross Stores, Inc.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. ROST operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ROST returned 17.29%/yr vs 31.77%/yr for CDNS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROST и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROST показывает доходность 33.85%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью 23.16%. За последние 10 лет акции ROST уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 17.29% против 31.77% соответственно.
ROST
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 12.82%
- С начала года
- 33.85%
- 6 месяцев
- 32.41%
- 1 год
- 83.78%
- 3 года*
- 32.49%
- 5 лет*
- 16.14%
- 10 лет*
- 17.29%
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
Сравнение доходности по годам ROST и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROST Ross Stores, Inc. | 33.85% | 20.41% | 10.39% | 20.64% | 2.94% | -6.03% | 5.81% | 41.72% | 4.78% | 23.53% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
Correlation
The correlation between ROST and CDNS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.26 |
The correlation between ROST and CDNS shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROST:
$77.14B
CDNS:
$105.37B
ROST:
$7.15
CDNS:
$4.28
ROST:
33.57
CDNS:
89.86
ROST:
3.80
CDNS:
6.85
ROST:
3.27
CDNS:
19.03
ROST:
11.69
CDNS:
12.08
ROST:
$23.78B
CDNS:
$5.53B
ROST:
$4.95B
CDNS:
$4.91B
ROST:
$3.62B
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROST vs. CDNS — Ранг доходности на риск
ROST
CDNS
Сравнение ROST c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ross Stores, Inc. (ROST) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROST | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.15 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.52 | 0.87 | +9.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.37 | 1.84 | +36.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROST и CDNS
Максимальная просадка ROST за все время составила -82.23%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROST и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROST | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.23% | -93.13% | +10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -28.85% | +21.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.08% | -29.05% | +7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.13% | -29.59% | -14.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.41% | -32.12% | -19.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.55% | +7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.93% | -39.62% | +21.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 13.63% | -11.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROST и CDNS
Текущая волатильность для Ross Stores, Inc. (ROST) составляет 10.90%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что ROST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROST | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 16.52% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.51% | 31.73% | -13.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.63% | 38.94% | -14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 36.17% | -6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 34.12% | -2.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROST и CDNS
Дивидендная доходность ROST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROST Ross Stores, Inc. | 0.71% | 0.90% | 0.97% | 0.97% | 1.07% | 1.00% | 0.23% | 1.10% | 1.08% | 0.80% | 0.82% | 4.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROST и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ross Stores, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROST и CDNS
ROST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
ROST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 804.03M при выручке в 6.01B, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
ROST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.96M при выручке в 6.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
ROST and CDNS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.52%) compared to ROST (10.90%). In terms of maximum drawdown, ROST dropped -82.23% vs CDNS's -93.13%.
ROST currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROST и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор