PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROSC с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROSC с VTWO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ROSC tracks the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index while VTWO tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ROSC returned 11.18%/yr vs 10.90%/yr for VTWO. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. ROSC charges 0.34%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.

Доходность

Сравнение доходности ROSC и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROSC показывает доходность 22.39%, а VTWO немного ниже – 22.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ROSC имеют среднегодовую доходность 11.18%, а акции VTWO немного отстают с 10.90%.

ROSC

1 день
-0.51%
1 месяц
1.97%
6 месяцев
14.61%
С начала года
22.39%
1 год
38.68%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.04%
10 лет*
11.18%
Всё время*
9.92%

VTWO

1 день
-0.66%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
15.64%
С начала года
22.38%
1 год
37.40%
3 года*
17.14%
5 лет*
7.57%
10 лет*
10.90%
Всё время*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ROSC

Hartford Multifactor Small Cap ETF
$142.82K$96.76K$124.47K

VTWO

Vanguard Russell 2000 ETF
$168.59M$192.64M$223.64M

Сравнение доходности по годам ROSC и VTWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		22.39%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%17.09%-12.38%24.49%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		22.38%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%

Correlation

The correlation between ROSC and VTWO is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2015 г.

0.82

The correlation between ROSC and VTWO shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROSC и VTWO

Секторы
ROSC
VTWO

Финансовые услуги

19.3%
17.6%

Здравоохранение

19.0%
20.2%

Потребительский циклический сектор

14.8%
9.2%

Технологии

12.3%
14.8%

Промышленность

11.5%
14.1%

Потребительский защитный сектор

6.3%
2.6%

Недвижимость

5.7%
6.7%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.2%

Сырьевые материалы

2.7%
4.4%

Энергетика

2.3%
5.4%

Коммунальные услуги

1.8%
2.7%

Финансовые услуги

ROSC
19.3%
VTWO
17.6%

Здравоохранение

ROSC
19.0%
VTWO
20.2%

Потребительский циклический сектор

ROSC
14.8%
VTWO
9.2%

Технологии

ROSC
12.3%
VTWO
14.8%

Промышленность

ROSC
11.5%
VTWO
14.1%

Потребительский защитный сектор

ROSC
6.3%
VTWO
2.6%

Недвижимость

ROSC
5.7%
VTWO
6.7%

Коммуникационные услуги

ROSC
3.6%
VTWO
2.2%

Сырьевые материалы

ROSC
2.7%
VTWO
4.4%

Энергетика

ROSC
2.3%
VTWO
5.4%

Коммунальные услуги

ROSC
1.8%
VTWO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с SPMOROSC с JEPIROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с CALFROSC с SMLV
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Доходность на риск

ROSC vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ROSC c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROSCVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.95

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
2.75

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

3.42

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.89

12.15

+4.74

ROSC vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROSC на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа VTWO равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROSC и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROSC и VTWO

Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, примерно равная максимальной просадке VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROSCVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-41.19%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-10.99%

+3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-27.57%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-31.88%

+8.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-41.19%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.66%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-8.31%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.09%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ROSC и VTWO

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) составляет 3.75%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что ROSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROSCVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.50%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

14.22%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

19.25%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

22.45%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

23.07%

-2.82%

Сравнение комиссий ROSC и VTWO

ROSC берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROSC и VTWO

Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности VTWO в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.76%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.08%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

ROSC and VTWO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWO has higher volatility (4.50%) compared to ROSC (3.75%). In terms of maximum drawdown, ROSC dropped -43.13% vs VTWO's -41.19%.

On 10-year performance, ROSC leads with 11.18% vs 10.90% for VTWO. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ROSC has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROSC has performed better with a 11.18% return vs 10.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.34% for ROSC.

ROSC has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.08% for VTWO.

ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index, while VTWO tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Hartford and Vanguard. Their fees differ too: 0.34% for ROSC and 0.06% for VTWO.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROSC и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор