Сравнение ROSC с SMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV).
ROSC и SMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROSC - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Фонд был запущен 24 мар. 2015 г.. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROSC и SMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROSC и SMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 3.15% | 10.18% | 7.28% | 18.88% | -10.58% | 31.37% | 5.27% | 17.09% | -12.38% | 24.49% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.41% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | -4.74% | 17.23% | -0.58% | 4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, ROSC показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции ROSC превзошли акции SMDV по среднегодовой доходности: 9.94% против 7.16% соответственно.
ROSC
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.94%
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROSC и SMDV
ROSC берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SMDV в 0.40%.
Доходность на риск
ROSC vs. SMDV — Ранг доходности на риск
ROSC
SMDV
Сравнение ROSC c SMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROSC | SMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.45 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 0.79 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.10 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.77 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 2.24 | +5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROSC | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.45 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.20 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.35 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.37 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ROSC и SMDV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROSC и SMDV
Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности SMDV в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 2.03% | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.51% | 2.13% | 1.75% | 3.05% | 2.86% | 2.13% | 2.20% | 2.48% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.50% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ROSC и SMDV
Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и SMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROSC | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.13% | -34.12% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -10.94% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | -21.23% | -2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.13% | -34.12% | -9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -5.79% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -5.99% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.75% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROSC и SMDV
Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что ROSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROSC | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 4.34% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 10.68% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 18.25% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 18.71% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 20.71% | -0.45% |