Сравнение ROSC с GSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC).
ROSC и GSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROSC - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Фонд был запущен 24 мар. 2015 г.. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ROSC и GSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROSC и GSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 3.15% | 10.18% | 7.28% | 18.88% | -10.58% | 31.37% | 5.27% | 17.09% | -12.38% | 24.49% |
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.60% | 6.29% | 13.79% | 33.52% | 28.40% | 58.09% | -33.08% | 29.69% | -19.52% | 2.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ROSC показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у GSC с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции ROSC уступали акциям GSC по среднегодовой доходности: 9.94% против 11.14% соответственно.
ROSC
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.94%
GSC
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 28.12%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROSC и GSC
ROSC берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GSC в 0.75%.
Доходность на риск
ROSC vs. GSC — Ранг доходности на риск
ROSC
GSC
Сравнение ROSC c GSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROSC | GSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.04 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 3.79 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.92 | -0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.30 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 1.01 | +6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROSC | GSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.04 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.13 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.07 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.01 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между ROSC и GSC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROSC и GSC
Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности GSC в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 2.03% | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.51% | 2.13% | 1.75% | 3.05% | 2.86% | 2.13% | 2.20% | 2.48% |
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.19% | 0.16% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROSC и GSC
Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, что меньше максимальной просадки GSC в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и GSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROSC | GSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.13% | -88.63% | +45.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -58.25% | +46.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | -58.25% | +34.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.13% | -66.06% | +22.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -40.25% | +34.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -59.52% | +52.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 17.28% | -14.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROSC и GSC
Текущая волатильность для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) составляет 5.24%, в то время как у Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что ROSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROSC | GSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 8.12% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 313.02% | -301.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 410.88% | -391.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 219.28% | -199.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 160.40% | -140.14% |