PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROSC с GSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROSC с GSC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) and GSC (Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ROSC is passively managed, while GSC is actively managed. Over the past 10 years, ROSC returned 10.53%/yr vs 10.76%/yr for GSC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. ROSC charges 0.34%/yr vs 0.75%/yr for GSC.

Доходность

Сравнение доходности ROSC и GSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROSC показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у GSC с доходностью 16.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ROSC имеют среднегодовую доходность 10.53%, а акции GSC немного впереди с 10.76%.

ROSC

1 день
1.55%
1 месяц
1.06%
С начала года
13.44%
6 месяцев
14.46%
1 год
33.38%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.39%
10 лет*
10.53%

GSC

1 день
0.90%
1 месяц
3.31%
С начала года
16.41%
6 месяцев
15.03%
1 год
28.49%
3 года*
26.51%
5 лет*
21.22%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROSC и GSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		13.44%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%17.09%-12.38%24.49%
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		16.41%6.29%13.79%33.52%28.40%58.09%-33.08%29.69%-19.52%2.90%

Correlation

The correlation between ROSC and GSC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2015 г.

0.27

Over the past year, ROSC and GSC have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов ROSC и GSC

Секторы
ROSC
GSC

Здравоохранение

20.1%
12.4%

Финансовые услуги

18.7%
16.5%

Потребительский циклический сектор

14.1%
8.8%

Технологии

12.1%
23.6%

Промышленность

11.2%
17.5%

Потребительский защитный сектор

6.6%
3.8%

Недвижимость

5.5%
2.6%

Энергетика

3.8%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
0.9%

Сырьевые материалы

2.5%
6.4%

Коммунальные услуги

1.9%
3.1%

Здравоохранение

ROSC
20.1%
GSC
12.4%

Финансовые услуги

ROSC
18.7%
GSC
16.5%

Потребительский циклический сектор

ROSC
14.1%
GSC
8.8%

Технологии

ROSC
12.1%
GSC
23.6%

Промышленность

ROSC
11.2%
GSC
17.5%

Потребительский защитный сектор

ROSC
6.6%
GSC
3.8%

Недвижимость

ROSC
5.5%
GSC
2.6%

Энергетика

ROSC
3.8%
GSC
4.2%

Коммуникационные услуги

ROSC
3.6%
GSC
0.9%

Сырьевые материалы

ROSC
2.5%
GSC
6.4%

Коммунальные услуги

ROSC
1.9%
GSC
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с SMLVROSC с CALF
Часто сравнивают с GSC:
GSC с DBCGSC с IWMGSC с SPYGSC с AVUVGSC с GARPGSC с VBKGSC с SCHA

Доходность на риск

ROSC vs. GSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GSC
Ранг доходности на риск GSC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSC: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROSC c GSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROSCGSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
0.07

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.81

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.99

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

0.49

+3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

1.69

+12.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROSC vs. GSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROSC на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа GSC равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROSC и GSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROSCGSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

0.07

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.10

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.07

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.00

+0.47

Просадки

Сравнение просадок ROSC и GSC

Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, что меньше максимальной просадки GSC в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и GSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROSCGSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-88.63%

+45.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-58.25%

+50.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-58.25%

+34.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-58.25%

+34.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-66.06%

+22.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-30.86%

+30.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-59.27%

+52.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

16.91%

-14.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ROSC и GSC

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) составляет 3.74%, в то время как у Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что ROSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROSCGSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

5.80%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

203.12%

-192.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

403.80%

-388.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

218.92%

-199.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

160.35%

-140.07%

Сравнение комиссий ROSC и GSC

ROSC берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GSC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROSC и GSC

Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности GSC в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		0.17%0.16%0.66%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.84%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

ROSC and GSC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSC has higher volatility (5.80%) compared to ROSC (3.74%). In terms of maximum drawdown, ROSC dropped -43.13% vs GSC's -88.63%.

On 10-year performance, GSC leads with 10.76% vs 10.53% for ROSC. On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. On volatility, ROSC has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSC has performed better with a 10.76% return vs 10.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.75% for GSC.

ROSC has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.17% for GSC.

They also come from different issuers: Hartford and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.34% for ROSC and 0.75% for GSC.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROSC и GSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор