PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROSC с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROSC с FAAR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ROSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. ROSC is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 10 years, ROSC returned 11.46%/yr vs 4.54%/yr for FAAR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ROSC charges 0.34%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности ROSC и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROSC показывает доходность 17.76%, а FAAR немного ниже – 17.40%. За последние 10 лет акции ROSC превзошли акции FAAR по среднегодовой доходности: 11.46% против 4.54% соответственно.

ROSC

1 день
0.95%
1 месяц
4.55%
С начала года
17.76%
6 месяцев
15.56%
1 год
35.08%
3 года*
17.79%
5 лет*
9.10%
10 лет*
11.46%

FAAR

1 день
-1.46%
1 месяц
-6.59%
С начала года
17.40%
6 месяцев
17.10%
1 год
28.26%
3 года*
10.03%
5 лет*
7.50%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROSC и FAAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		17.76%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%17.09%-12.38%24.49%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		17.40%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%

Correlation

The correlation between ROSC and FAAR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г.

0.09

The correlation between ROSC and FAAR shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Small Cap ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с CALFROSC с SMLV
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

ROSC vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROSC c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROSCFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.15

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.08

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

3.71

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.84

14.66

+0.17

ROSC vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROSC на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAAR равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROSC и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROSC и FAAR

Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROSCFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-18.03%

-25.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-7.66%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-11.54%

-12.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-18.03%

-5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-18.03%

-25.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.66%

+7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-7.82%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.93%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ROSC и FAAR

Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что ROSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROSCFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

2.82%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

9.80%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

13.30%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

12.97%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

11.55%

+8.69%

Сравнение комиссий ROSC и FAAR

ROSC берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROSC и FAAR

Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности FAAR в 9.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.80%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%0.00%0.00%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.77%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

ROSC and FAAR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROSC has higher volatility (3.60%) compared to FAAR (2.82%). In terms of maximum drawdown, ROSC dropped -43.13% vs FAAR's -18.03%.

On 10-year performance, ROSC leads with 11.46% vs 4.54% for FAAR. On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROSC has performed better with a 11.46% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.80%, compared with 1.77% for ROSC.

ROSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Hartford and First Trust. Their fees differ too: 0.34% for ROSC and 0.95% for FAAR.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROSC и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор