PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROP с PSLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROP с PSLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROP (Roper Technologies, Inc.) is a stock, while PSLV (Sprott Physical Silver Trust) is Silver fund tracking the No Index (Physical Silver). Over the past 10 years, ROP returned 7.33%/yr vs 14.02%/yr for PSLV. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROP и PSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roper Technologies, Inc. (ROP) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROP показывает доходность -25.12%, что значительно ниже, чем у PSLV с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции ROP уступали акциям PSLV по среднегодовой доходности: 7.33% против 14.02% соответственно.

ROP

1 день
0.03%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-25.12%
6 месяцев
-25.06%
1 год
-41.13%
3 года*
-9.41%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
7.33%

PSLV

1 день
0.90%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
23.11%
1 год
102.24%
3 года*
42.33%
5 лет*
18.65%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROP и PSLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROP
Roper Technologies, Inc.		-25.12%-13.85%-4.11%26.92%-11.64%14.69%22.39%33.66%3.51%42.39%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		-0.89%145.08%19.43%-1.94%2.74%-14.13%42.81%16.99%-11.83%4.28%

Correlation

The correlation between ROP and PSLV is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г.

0.09

The correlation between ROP and PSLV shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROP:

$34.71B

PSLV:

$14.73B

EPS

ROP:

$15.98

PSLV:

$13.57

Коэффициент P/E

ROP:

20.77

PSLV:

1.71

Коэффициент PEG

ROP:

2.46

PSLV:

0.00

Коэффициент P/S

ROP:

4.39

PSLV:

218.98

Коэффициент P/B

ROP:

1.84

PSLV:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

ROP:

$8.12B

PSLV:

$64.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

ROP:

$5.63B

PSLV:

$404.67M

EBITDA (12 мес.)

ROP:

$3.24B

PSLV:

$8.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roper Technologies, Inc.

Sprott Physical Silver Trust

Часто сравнивают с ROP:
ROP с SPYROP с PWRROP с DOVROP с NDSNROP с ^GSPCROP с CSLROP с RPM
Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с AGPSLV с GLDPSLV с GOLD

Доходность на риск

ROP vs. PSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROP
Ранг доходности на риск ROP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROP: 55
Ранг коэф-та Мартина
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROP c PSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roper Technologies, Inc. (ROP) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROPPSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.65
1.76

-3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.39
1.99

-4.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.33

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.53

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

5.58

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROP vs. PSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROP на текущий момент составляет -1.65, что ниже коэффициента Шарпа PSLV равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROP и PSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROPPSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.65

1.76

-3.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.53

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.45

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.17

+0.32

Просадки

Сравнение просадок ROP и PSLV

Максимальная просадка ROP за все время составила -58.94%, что меньше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROP и PSLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROPPSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.94%

-79.38%

+20.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.66%

-40.65%

-4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.51%

-40.65%

-5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-40.65%

-5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.51%

-42.79%

-3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.61%

-35.53%

-8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.41%

-58.15%

+46.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.50%

18.38%

+8.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ROP и PSLV

Текущая волатильность для Roper Technologies, Inc. (ROP) составляет 10.15%, в то время как у Sprott Physical Silver Trust (PSLV) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что ROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROPPSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

16.60%

-6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.61%

57.34%

-35.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.06%

58.49%

-33.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

35.64%

-14.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

31.14%

-7.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROP и PSLV

Дивидендная доходность ROP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как PSLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROP
Roper Technologies, Inc.		1.05%0.74%0.58%0.50%0.57%0.46%0.48%0.52%0.62%0.54%0.66%0.53%

Часто задаваемые вопросы

ROP and PSLV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSLV has higher volatility (16.60%) compared to ROP (10.15%). In terms of maximum drawdown, ROP dropped -58.94% vs PSLV's -79.38%.

PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROP и PSLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор