Сравнение ROP с MRNA
ROP (Roper Technologies, Inc.) and MRNA (Moderna, Inc.) are both stocks. ROP operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MRNA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, ROP returned -5.54%/yr vs -25.59%/yr for MRNA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROP и MRNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROP показывает доходность -24.40%, что значительно ниже, чем у MRNA с доходностью 69.24%.
ROP
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- -24.40%
- 6 месяцев
- -24.53%
- 1 год
- -39.80%
- 3 года*
- -9.19%
- 5 лет*
- -5.54%
- 10 лет*
- 7.73%
MRNA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 69.24%
- 6 месяцев
- 69.42%
- 1 год
- 87.14%
- 3 года*
- -26.94%
- 5 лет*
- -25.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROP и MRNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROP Roper Technologies, Inc. | -24.40% | -13.85% | -4.11% | 26.92% | -11.64% | 14.69% | 22.39% | 33.66% | -7.21% |
MRNA Moderna, Inc. | 69.24% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 143.11% | 434.10% | 28.09% | -30.59% |
Correlation
The correlation between ROP and MRNA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г. | 0.18 |
The correlation between ROP and MRNA shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROP:
$35.04B
MRNA:
$19.71B
ROP:
$15.98
MRNA:
-$8.16
ROP:
4.43
MRNA:
8.78
ROP:
1.86
MRNA:
2.66
ROP:
$8.12B
MRNA:
$2.23B
ROP:
$5.63B
MRNA:
-$309.00M
ROP:
$3.24B
MRNA:
-$3.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROP vs. MRNA — Ранг доходности на риск
ROP
MRNA
Сравнение ROP c MRNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roper Technologies, Inc. (ROP) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROP | MRNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.24 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.34 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 4.59 | -6.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROP и MRNA
Максимальная просадка ROP за все время составила -58.94%, что меньше максимальной просадки MRNA в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROP и MRNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROP | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.94% | -95.38% | +36.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.65% | -35.51% | -9.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.51% | -86.58% | +40.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -95.38% | +48.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.07% | -89.70% | +46.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -57.06% | +45.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.25% | 18.06% | +9.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROP и MRNA
Текущая волатильность для Roper Technologies, Inc. (ROP) составляет 8.14%, в то время как у Moderna, Inc. (MRNA) волатильность равна 17.56%. Это указывает на то, что ROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROP | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 17.56% | -9.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.59% | 48.82% | -27.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.08% | 64.75% | -39.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 66.49% | -45.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.34% | 72.15% | -48.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROP и MRNA
Дивидендная доходность ROP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как MRNA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRNA Moderna, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROP Roper Technologies, Inc. | 1.04% | 0.74% | 0.58% | 0.50% | 0.57% | 0.46% | 0.48% | 0.52% | 0.62% | 0.54% | 0.66% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROP и MRNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roper Technologies, Inc. и Moderna, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ROP and MRNA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNA has higher volatility (17.56%) compared to ROP (8.14%). In terms of maximum drawdown, ROP dropped -58.94% vs MRNA's -95.38%.
MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROP и MRNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор