Сравнение ROP с FAST
ROP (Roper Technologies, Inc.) and FAST (Fastenal Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ROP in Specialty Industrial Machinery, FAST in Industrial Distribution. Over the past 10 years, ROP returned 7.73%/yr vs 18.53%/yr for FAST. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROP и FAST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROP показывает доходность -24.40%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 17.31%. За последние 10 лет акции ROP уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 7.73% против 18.53% соответственно.
ROP
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- -24.40%
- 6 месяцев
- -24.53%
- 1 год
- -39.80%
- 3 года*
- -9.19%
- 5 лет*
- -5.54%
- 10 лет*
- 7.73%
FAST
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 17.31%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 18.53%
Сравнение доходности по годам ROP и FAST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROP Roper Technologies, Inc. | -24.40% | -13.85% | -4.11% | 26.92% | -11.64% | 14.69% | 22.39% | 33.66% | 3.51% | 42.39% |
FAST Fastenal Company | 17.31% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
Correlation
The correlation between ROP and FAST is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 1992 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between ROP and FAST has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ROP:
$35.04B
FAST:
$53.60B
ROP:
$15.98
FAST:
$1.13
ROP:
20.96
FAST:
41.23
ROP:
2.48
FAST:
4.84
ROP:
4.43
FAST:
6.35
ROP:
1.86
FAST:
13.43
ROP:
$8.12B
FAST:
$8.44B
ROP:
$5.63B
FAST:
$3.79B
ROP:
$3.24B
FAST:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROP vs. FAST — Ранг доходности на риск
ROP
FAST
Сравнение ROP c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roper Technologies, Inc. (ROP) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROP | FAST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.10 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.50 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 1.00 | -2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROP и FAST
Максимальная просадка ROP за все время составила -58.94%, что меньше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROP и FAST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROP | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.94% | -63.43% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.65% | -21.90% | -22.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.51% | -21.90% | -24.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -30.71% | -15.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.51% | -30.71% | -15.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.07% | -6.09% | -36.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -12.16% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.25% | 10.97% | +16.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROP и FAST
Roper Technologies, Inc. (ROP) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что ROP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROP | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 6.20% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.59% | 19.27% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.08% | 24.90% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 24.31% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.34% | 26.77% | -3.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROP и FAST
Дивидендная доходность ROP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FAST в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 1.98% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
ROP Roper Technologies, Inc. | 1.04% | 0.74% | 0.58% | 0.50% | 0.57% | 0.46% | 0.48% | 0.52% | 0.62% | 0.54% | 0.66% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROP и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roper Technologies, Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROP и FAST
ROP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
ROP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 569.60M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 27.2%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
ROP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 508.90M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
ROP and FAST have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROP has higher volatility (8.14%) compared to FAST (6.20%). In terms of maximum drawdown, ROP dropped -58.94% vs FAST's -63.43%.
FAST currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROP и FAST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор