PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROOT с PRCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ROOT с PRCH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROOT (Root, Inc.) and PRCH (Porch Group, Inc.) are both stocks. ROOT operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while PRCH operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, ROOT returned -21.07%/yr vs -11.35%/yr for PRCH. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROOT и PRCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Root, Inc. (ROOT) и Porch Group, Inc. (PRCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROOT показывает доходность -27.50%, что значительно ниже, чем у PRCH с доходностью 8.87%.

ROOT

1 день
-6.01%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-27.50%
6 месяцев
-32.44%
1 год
-61.92%
3 года*
119.09%
5 лет*
-21.07%
10 лет*
—

PRCH

1 день
-8.81%
1 месяц
-4.05%
С начала года
8.87%
6 месяцев
4.41%
1 год
4.96%
3 года*
92.20%
5 лет*
-11.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROOT и PRCH

2026 (YTD)202520242023202220212020
ROOT
Root, Inc.		-27.50%-0.50%592.65%133.41%-91.95%-80.27%-41.81%
PRCH
Porch Group, Inc.		8.87%85.57%59.74%63.83%-87.94%9.25%39.90%

Correlation

The correlation between ROOT and PRCH is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.37

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROOT:

$900.76M

PRCH:

$1.05B

EPS

ROOT:

$3.35

PRCH:

-$0.08

Коэффициент P/S

ROOT:

0.56

PRCH:

2.30

Коэффициент P/B

ROOT:

4.21

PRCH:

40.08

Общая выручка (12 мес.)

ROOT:

$1.56B

PRCH:

$482.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

ROOT:

$279.50M

PRCH:

$349.40M

EBITDA (12 мес.)

ROOT:

$88.80M

PRCH:

$91.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Root, Inc.

Porch Group, Inc.

Часто сравнивают с ROOT:
ROOT с OSCRROOT с ALARROOT с SWVLROOT с NVDAROOT с BLOKROOT с JEPQROOT с CVNA
Часто сравнивают с PRCH:
PRCH с BRZEPRCH с VOW.DEPRCH с MBGYYPRCH с FDFIXPRCH с TOSTPRCH с LTBRPRCH с OPEN

Доходность на риск

ROOT vs. PRCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROOT
Ранг доходности на риск ROOT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROOT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROOT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROOT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROOT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROOT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PRCH
Ранг доходности на риск PRCH: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCH: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCH: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCH: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROOT c PRCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Root, Inc. (ROOT) и Porch Group, Inc. (PRCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROOTPRCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
0.07

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
0.66

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.09

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

0.08

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

0.12

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROOT vs. PRCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROOT на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа PRCH равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROOT и PRCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROOTPRCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

0.07

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.09

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.00

-0.33

Просадки

Сравнение просадок ROOT и PRCH

Максимальная просадка ROOT за все время составила -99.29%, примерно равная максимальной просадке PRCH в -97.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROOT и PRCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROOTPRCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.29%

-97.95%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.22%

-66.39%

-5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.68%

-75.78%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.57%

-97.95%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.22%

-61.26%

-27.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.77%

-59.18%

-24.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.24%

41.46%

+9.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ROOT и PRCH

Root, Inc. (ROOT) имеет более высокую волатильность в 20.83% по сравнению с Porch Group, Inc. (PRCH) с волатильностью 18.02%. Это указывает на то, что ROOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROOTPRCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.83%

18.02%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.28%

47.67%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.99%

74.55%

-6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

102.22%

120.61%

-18.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.27%

109.13%

-8.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROOT и PRCH

Ни ROOT, ни PRCH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROOT и PRCH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Root, Inc. и Porch Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
393.50M
121.12M
(ROOT) Общая выручка
(PRCH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ROOT и PRCH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Root, Inc. и Porch Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
75.0%
Активы портфеля
ROOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Root, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 393.50M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PRCH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.85M при выручке в 121.12M, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.

ROOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Root, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.90M при выручке в 393.50M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.

PRCH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.82M при выручке в 121.12M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

ROOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Root, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.20M при выручке в 393.50M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

PRCH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.71M при выручке в 121.12M, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.

Часто задаваемые вопросы

ROOT and PRCH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROOT has higher volatility (20.83%) compared to PRCH (18.02%). In terms of maximum drawdown, ROOT dropped -99.29% vs PRCH's -97.95%.

PRCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROOT и PRCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор