Сравнение PRCH с MP
PRCH (Porch Group, Inc.) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. PRCH operates in Software - Application (Technology), while MP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, PRCH returned -11.35%/yr vs 16.72%/yr for MP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRCH и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRCH показывает доходность 8.87%, что значительно ниже, чем у MP с доходностью 35.69%.
PRCH
- 1 день
- -8.81%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 92.20%
- 5 лет*
- -11.35%
- 10 лет*
- —
MP
- 1 день
- -5.11%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 35.69%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- 211.59%
- 3 года*
- 45.90%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRCH и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCH Porch Group, Inc. | 8.87% | 85.57% | 59.74% | 63.83% | -87.94% | 9.25% | 43.42% |
MP MP Materials Corp. | 35.69% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 221.70% |
Correlation
The correlation between PRCH and MP is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between PRCH and MP has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PRCH:
-$0.08
MP:
-$0.53
PRCH:
2.30
MP:
30.21
PRCH:
$482.80M
MP:
$305.30M
PRCH:
$349.40M
MP:
$25.30M
PRCH:
$91.76M
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCH vs. MP — Ранг доходности на риск
PRCH
MP
Сравнение PRCH c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Porch Group, Inc. (PRCH) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCH | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.36 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 3.96 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 6.77 | -6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCH | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 2.27 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.24 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.53 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок PRCH и MP
Максимальная просадка PRCH за все время составила -97.95%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCH и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCH | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.95% | -81.99% | -15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -53.79% | -12.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.78% | -59.47% | -16.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.95% | -81.99% | -15.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.26% | -30.51% | -30.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.18% | -42.63% | -16.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.46% | 31.40% | +10.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCH и MP
Текущая волатильность для Porch Group, Inc. (PRCH) составляет 18.02%, в то время как у MP Materials Corp. (MP) волатильность равна 21.38%. Это указывает на то, что PRCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCH | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.02% | 21.38% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.67% | 50.40% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.55% | 93.94% | -19.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.61% | 69.57% | +51.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.13% | 72.60% | +36.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCH и MP
Ни PRCH, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRCH и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Porch Group, Inc. и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRCH и MP
PRCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.85M при выручке в 121.12M, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
MP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PRCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.82M при выручке в 121.12M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
MP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PRCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.71M при выручке в 121.12M, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
MP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
Часто задаваемые вопросы
PRCH and MP have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MP has higher volatility (21.38%) compared to PRCH (18.02%). In terms of maximum drawdown, PRCH dropped -97.95% vs MP's -81.99%.
MP currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRCH и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор