PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROMO с WTMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROMO с WTMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF).

ROMO и WTMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROMO - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ROMO и WTMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROMO и WTMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF		0.44%9.29%20.68%11.05%-18.88%21.41%-3.48%4.41%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		4.81%12.17%3.20%16.72%-6.52%9.48%0.48%0.28%

Доходность по периодам

С начала года, ROMO показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у WTMF с доходностью 4.81%.

ROMO

1 день
1.30%
1 месяц
-5.17%
С начала года
0.44%
6 месяцев
2.52%
1 год
13.40%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

WTMF

1 день
0.41%
1 месяц
0.30%
С начала года
4.81%
6 месяцев
7.94%
1 год
19.66%
3 года*
10.00%
5 лет*
6.64%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с ROMO:
ROMO с VOOROMO с SPYROMO с BLNDXROMO с SPMOROMO с QTRROMO с DBMFROMO с HNDL
Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с VOOWTMF с SPYWTMF с FMFWTMF с OILK

Сравнение комиссий ROMO и WTMF

ROMO берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии WTMF в 0.65%.

ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

ROMO vs. WTMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROMO
Ранг доходности на риск ROMO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROMO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROMO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROMO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROMO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROMO c WTMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROMOWTMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

2.09

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.85

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

4.95

-3.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.04

18.95

-13.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROMO vs. WTMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROMO на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа WTMF равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROMO и WTMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROMOWTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.09

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.12

+0.30

Корреляция

Корреляция между ROMO и WTMF составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROMO и WTMF

Дивидендная доходность ROMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что больше доходности WTMF в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF		8.83%8.87%0.76%2.42%0.77%0.56%0.97%0.58%0.00%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.90%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%

Просадки

Сравнение просадок ROMO и WTMF

Максимальная просадка ROMO за все время составила -28.66%, что меньше максимальной просадки WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROMO и WTMF.

Загрузка...

Показатели просадок

ROMOWTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.66%

-30.79%

+2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-4.04%

-7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

-13.21%

-7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-0.85%

-6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-17.90%

+9.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.07%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ROMO и WTMF

Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что ROMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROMOWTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

3.22%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

7.51%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

9.48%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

9.59%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

8.10%

+6.33%