PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROMO с RPAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROMO с RPAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR).

ROMO и RPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROMO - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ROMO и RPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROMO и RPAR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF		-0.85%9.29%20.68%11.05%-18.88%21.41%-3.48%1.79%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		3.85%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%19.40%0.11%

Доходность по периодам

С начала года, ROMO показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у RPAR с доходностью 3.85%.

ROMO

1 день
2.82%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
1.90%
1 год
12.49%
3 года*
12.01%
5 лет*
6.20%
10 лет*
—

RPAR

1 день
1.55%
1 месяц
-5.97%
С начала года
3.85%
6 месяцев
6.09%
1 год
15.70%
3 года*
7.21%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF

RPAR Risk Parity ETF

Часто сравнивают с ROMO:
ROMO с VOOROMO с SPYROMO с BLNDXROMO с SPMOROMO с QTRROMO с DBMFROMO с HNDL
Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ABRYXRPAR с VOORPAR с NTSXRPAR с AOA

Сравнение комиссий ROMO и RPAR

ROMO берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии RPAR в 0.51%.

ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF
RPAR
RPAR Risk Parity ETF

Доходность на риск

ROMO vs. RPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROMO
Ранг доходности на риск ROMO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROMO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROMO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROMO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROMO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROMO c RPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROMORPARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.34

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.86

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.05

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

7.30

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROMO vs. RPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROMO на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа RPAR равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROMO и RPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROMORPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.34

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.18

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.32

+0.08

Корреляция

Корреляция между ROMO и RPAR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROMO и RPAR

Дивидендная доходность ROMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности RPAR в 2.15%

TTM2025202420232022202120202019
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF		8.95%8.87%0.76%2.42%0.77%0.56%0.97%0.58%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.15%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%

Просадки

Сравнение просадок ROMO и RPAR

Максимальная просадка ROMO за все время составила -28.66%, примерно равная максимальной просадке RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROMO и RPAR.

Загрузка...

Показатели просадок

ROMORPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.66%

-30.16%

+1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-8.10%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

-30.16%

+9.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-5.97%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-11.83%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.27%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ROMO и RPAR

Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с RPAR Risk Parity ETF (RPAR) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что ROMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROMORPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

4.81%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

7.74%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

11.75%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

12.36%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

12.74%

+1.69%