PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROMO с RPAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROMO с RPAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROMO (Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF) and RPAR (RPAR Risk Parity ETF) are both exchange-traded funds - ROMO is a Momentum fund tracking the Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index, while RPAR is a Hedge Fund fund actively managed by Toroso Investments. ROMO is passively managed, while RPAR is actively managed. Over the past 5 years, ROMO returned 6.78%/yr vs 1.76%/yr for RPAR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROMO charges 0.82%/yr vs 0.51%/yr for RPAR.

Доходность

Сравнение доходности ROMO и RPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROMO показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у RPAR с доходностью 7.53%.

ROMO

1 день
-0.69%
1 месяц
3.99%
С начала года
6.33%
6 месяцев
7.08%
1 год
17.53%
3 года*
14.45%
5 лет*
6.78%
10 лет*
—

RPAR

1 день
-0.47%
1 месяц
1.78%
С начала года
7.53%
6 месяцев
7.10%
1 год
21.22%
3 года*
9.22%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROMO и RPAR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF		6.33%9.29%20.68%11.05%-18.88%21.41%-3.48%1.79%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		7.53%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%19.40%0.11%

Correlation

The correlation between ROMO and RPAR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г.

0.56

The correlation between ROMO and RPAR shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROMO и RPAR

Секторы
ROMO
RPAR

Финансовые услуги

22.0%
35.9%

Промышленность

19.4%
2.1%

Технологии

12.5%
0.1%

Здравоохранение

9.6%
5.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%
0.1%

Потребительский защитный сектор

6.3%
0.3%

Сырьевые материалы

6.2%
6.4%

Коммуникационные услуги

5.0%
4.9%

Энергетика

3.9%
5.9%

Коммунальные услуги

3.6%
0.2%

Недвижимость

3.0%
-0.0%

Финансовые услуги

ROMO
22.0%
RPAR
35.9%

Промышленность

ROMO
19.4%
RPAR
2.1%

Технологии

ROMO
12.5%
RPAR
0.1%

Здравоохранение

ROMO
9.6%
RPAR
5.1%

Потребительский циклический сектор

ROMO
8.4%
RPAR
0.1%

Потребительский защитный сектор

ROMO
6.3%
RPAR
0.3%

Сырьевые материалы

ROMO
6.2%
RPAR
6.4%

Коммуникационные услуги

ROMO
5.0%
RPAR
4.9%

Энергетика

ROMO
3.9%
RPAR
5.9%

Коммунальные услуги

ROMO
3.6%
RPAR
0.2%

Недвижимость

ROMO
3.0%
RPAR
-0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF

RPAR Risk Parity ETF

Часто сравнивают с ROMO:
ROMO с VOOROMO с BLNDXROMO с SPMOROMO с SPYROMO с QTRROMO с MRGRROMO с MNA
Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ALLWRPAR с ABRYXRPAR с NTSXRPAR с VOO

Доходность на риск

ROMO vs. RPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROMO
Ранг доходности на риск ROMO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROMO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROMO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROMO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROMO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROMO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROMO c RPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROMORPARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.09

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.90

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.63

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

8.71

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROMO vs. RPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROMO на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа RPAR равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROMO и RPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROMORPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.09

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.14

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.36

+0.11

Просадки

Сравнение просадок ROMO и RPAR

Максимальная просадка ROMO за все время составила -28.66%, примерно равная максимальной просадке RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROMO и RPAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROMORPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.66%

-30.16%

+1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-8.10%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.09%

-13.20%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

-30.16%

+9.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-2.64%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-11.61%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.44%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ROMO и RPAR

Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с RPAR Risk Parity ETF (RPAR) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что ROMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROMORPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.56%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

8.37%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

10.20%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

12.40%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

12.69%

+1.76%

Сравнение комиссий ROMO и RPAR

ROMO берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии RPAR в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROMO и RPAR

Дивидендная доходность ROMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности RPAR в 2.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF		8.34%8.87%0.76%2.42%0.77%0.56%0.97%0.58%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.07%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%

Часто задаваемые вопросы

ROMO and RPAR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROMO has higher volatility (4.12%) compared to RPAR (3.56%). In terms of maximum drawdown, ROMO dropped -28.66% vs RPAR's -30.16%.

On 5-year performance, ROMO leads with 6.78% vs 1.76% for RPAR. On fees, RPAR is cheaper at 0.51% per year. On volatility, RPAR has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROMO has performed better with a 6.78% return vs 1.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPAR is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.82% for ROMO.

ROMO has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 2.07% for RPAR.

ROMO is categorized as Momentum, while RPAR is Hedge Fund. They also come from different issuers: Rational Capital LLC and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.82% for ROMO and 0.51% for RPAR.

RPAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROMO и RPAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор