PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROMO с PXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROMO с PXI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROMO (Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF) and PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) are both Momentum funds - ROMO tracks the Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index while PXI tracks the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROMO returned 6.78%/yr vs 16.42%/yr for PXI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ROMO charges 0.82%/yr vs 0.60%/yr for PXI.

Доходность

Сравнение доходности ROMO и PXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROMO показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у PXI с доходностью 31.40%.

ROMO

1 день
-0.69%
1 месяц
3.99%
С начала года
6.33%
6 месяцев
7.08%
1 год
17.53%
3 года*
14.45%
5 лет*
6.78%
10 лет*
—

PXI

1 день
0.46%
1 месяц
-4.09%
С начала года
31.40%
6 месяцев
24.82%
1 год
43.58%
3 года*
18.11%
5 лет*
16.42%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROMO и PXI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF		6.33%9.29%20.68%11.05%-18.88%21.41%-3.48%4.41%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		31.40%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%3.11%

Correlation

The correlation between ROMO and PXI is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.33

Over the past year, the correlation between ROMO and PXI has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ROMO и PXI

Секторы
ROMO
PXI

Финансовые услуги

22.0%

-

Промышленность

19.4%
0.9%

Технологии

12.5%

-

Здравоохранение

9.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Сырьевые материалы

6.2%
4.4%

Коммуникационные услуги

5.0%

-

Энергетика

3.9%
95.6%

Коммунальные услуги

3.6%

-

Недвижимость

3.0%

-

Финансовые услуги

ROMO
22.0%
PXI

-

Промышленность

ROMO
19.4%
PXI
0.9%

Технологии

ROMO
12.5%
PXI

-

Здравоохранение

ROMO
9.6%
PXI

-

Потребительский циклический сектор

ROMO
8.4%
PXI

-

Потребительский защитный сектор

ROMO
6.3%
PXI

-

Сырьевые материалы

ROMO
6.2%
PXI
4.4%

Коммуникационные услуги

ROMO
5.0%
PXI

-

Энергетика

ROMO
3.9%
PXI
95.6%

Коммунальные услуги

ROMO
3.6%
PXI

-

Недвижимость

ROMO
3.0%
PXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Часто сравнивают с ROMO:
ROMO с VOOROMO с BLNDXROMO с SPMOROMO с SPYROMO с QTRROMO с MRGRROMO с MNA
Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с SPMOPXI с XEG.TOPXI с ENFRPXI с CLSEPXI с VDEPXI с FENY

Доходность на риск

ROMO vs. PXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROMO
Ранг доходности на риск ROMO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROMO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROMO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROMO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROMO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROMO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROMO c PXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROMOPXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.05

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.63

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

4.04

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

12.41

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROMO vs. PXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROMO на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа PXI равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROMO и PXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROMOPXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.05

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.16

+0.31

Просадки

Сравнение просадок ROMO и PXI

Максимальная просадка ROMO за все время составила -28.66%, что меньше максимальной просадки PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROMO и PXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROMOPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.66%

-85.08%

+56.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-10.83%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.09%

-30.74%

+16.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

-33.47%

+13.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-4.27%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-29.44%

+21.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.52%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ROMO и PXI

Текущая волатильность для Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) составляет 4.12%, в то время как у Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что ROMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROMOPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

7.76%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

16.34%

-5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

21.43%

-7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

33.47%

-21.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

37.19%

-22.74%

Сравнение комиссий ROMO и PXI

ROMO берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии PXI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROMO и PXI

Дивидендная доходность ROMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности PXI в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.29%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF		8.34%8.87%0.76%2.42%0.77%0.56%0.97%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROMO and PXI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXI has higher volatility (7.76%) compared to ROMO (4.12%). In terms of maximum drawdown, ROMO dropped -28.66% vs PXI's -85.08%.

On 5-year performance, PXI leads with 16.42% vs 6.78% for ROMO. On fees, PXI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ROMO has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PXI has performed better with a 16.42% return vs 6.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.82% for ROMO.

ROMO has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 1.29% for PXI.

ROMO tracks Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index, while PXI tracks Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Rational Capital LLC and Invesco. Their fees differ too: 0.82% for ROMO and 0.60% for PXI.

PXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROMO и PXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор