Сравнение ROMO с PFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).
ROMO и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROMO - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ROMO и PFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROMO и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ROMO Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF | -0.85% | 9.29% | 20.68% | 11.05% | -18.88% | 12.16% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -2.90% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.95% |
Доходность по периодам
С начала года, ROMO показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.90%.
ROMO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 12.49%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- 11.53%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROMO и PFIX
ROMO берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Доходность на риск
ROMO vs. PFIX — Ранг доходности на риск
ROMO
PFIX
Сравнение ROMO c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROMO | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.13 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.46 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.05 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.10 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 0.17 | +4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROMO | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.13 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ROMO и PFIX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROMO и PFIX
Дивидендная доходность ROMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что меньше доходности PFIX в 10.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMO Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF | 8.95% | 8.87% | 0.76% | 2.42% | 0.77% | 0.56% | 0.97% | 0.58% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.17% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROMO и PFIX
Максимальная просадка ROMO за все время составила -28.66%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROMO и PFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROMO | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.66% | -36.17% | +7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -28.22% | +17.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -19.94% | +11.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -17.07% | +8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 17.44% | -14.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROMO и PFIX
Текущая волатильность для Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) составляет 7.34%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что ROMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROMO | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 13.71% | -6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 20.26% | -9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 35.00% | -20.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.90% | 38.75% | -26.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 38.75% | -24.32% |