PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROMO с PDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROMO с PDP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROMO (Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF) and PDP (Invesco Dorsey Wright Momentum ETF) are both Momentum funds - ROMO tracks the Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index while PDP tracks the Dorsey Wright Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROMO returned 6.78%/yr vs 11.32%/yr for PDP. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROMO charges 0.82%/yr vs 0.62%/yr for PDP.

Доходность

Сравнение доходности ROMO и PDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROMO показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 24.95%.

ROMO

1 день
-0.69%
1 месяц
3.99%
С начала года
6.33%
6 месяцев
7.08%
1 год
17.53%
3 года*
14.45%
5 лет*
6.78%
10 лет*
—

PDP

1 день
0.57%
1 месяц
6.22%
С начала года
24.95%
6 месяцев
24.18%
1 год
37.20%
3 года*
24.44%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROMO и PDP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF		6.33%9.29%20.68%11.05%-18.88%21.41%-3.48%4.41%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		24.95%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%36.59%5.97%

Correlation

The correlation between ROMO and PDP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.74

The correlation between ROMO and PDP has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROMO и PDP

Секторы
ROMO
PDP

Финансовые услуги

22.0%
4.4%

Промышленность

19.4%
39.2%

Технологии

12.5%
26.9%

Здравоохранение

9.6%
6.5%

Потребительский циклический сектор

8.4%
5.5%

Потребительский защитный сектор

6.3%
3.8%

Сырьевые материалы

6.2%
2.3%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.2%

Энергетика

3.9%
6.3%

Коммунальные услуги

3.6%
1.6%

Недвижимость

3.0%
1.3%

Финансовые услуги

ROMO
22.0%
PDP
4.4%

Промышленность

ROMO
19.4%
PDP
39.2%

Технологии

ROMO
12.5%
PDP
26.9%

Здравоохранение

ROMO
9.6%
PDP
6.5%

Потребительский циклический сектор

ROMO
8.4%
PDP
5.5%

Потребительский защитный сектор

ROMO
6.3%
PDP
3.8%

Сырьевые материалы

ROMO
6.2%
PDP
2.3%

Коммуникационные услуги

ROMO
5.0%
PDP
2.2%

Энергетика

ROMO
3.9%
PDP
6.3%

Коммунальные услуги

ROMO
3.6%
PDP
1.6%

Недвижимость

ROMO
3.0%
PDP
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с ROMO:
ROMO с VOOROMO с BLNDXROMO с SPMOROMO с SPYROMO с QTRROMO с MRGRROMO с MNA
Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с VOOPDP с BBUSPDP с RSP

Доходность на риск

ROMO vs. PDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROMO
Ранг доходности на риск ROMO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROMO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROMO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROMO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROMO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROMO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROMO c PDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROMOPDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.70

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.29

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.15

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

11.16

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROMO vs. PDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROMO на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDP равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROMO и PDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROMOPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.70

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.45

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ROMO и PDP

Максимальная просадка ROMO за все время составила -28.66%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROMO и PDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROMOPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.66%

-59.34%

+30.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-11.87%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.09%

-23.79%

+9.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

-33.91%

+13.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

0.00%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-10.61%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.34%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ROMO и PDP

Текущая волатильность для Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) составляет 4.12%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что ROMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROMOPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

6.51%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

17.34%

-6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

21.94%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

22.00%

-9.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

21.59%

-7.14%

Сравнение комиссий ROMO и PDP

ROMO берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии PDP в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROMO и PDP

Дивидендная доходность ROMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности PDP в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.11%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF		8.34%8.87%0.76%2.42%0.77%0.56%0.97%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROMO and PDP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDP has higher volatility (6.51%) compared to ROMO (4.12%). In terms of maximum drawdown, ROMO dropped -28.66% vs PDP's -59.34%.

On 5-year performance, PDP leads with 11.32% vs 6.78% for ROMO. On fees, PDP is cheaper at 0.62% per year. On volatility, ROMO has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PDP has performed better with a 11.32% return vs 6.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PDP is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.82% for ROMO.

ROMO has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 0.11% for PDP.

ROMO tracks Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index, while PDP tracks Dorsey Wright Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Rational Capital LLC and Invesco. Their fees differ too: 0.82% for ROMO and 0.62% for PDP.

PDP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROMO и PDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор