Сравнение ROMO с GMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM).
ROMO и GMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROMO - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ROMO и GMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROMO и GMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMO Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF | 0.44% | 9.29% | 20.68% | 11.05% | -18.88% | 21.41% | -3.48% | 4.41% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 8.03% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 19.13% | 2.42% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ROMO показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у GMOM с доходностью 8.03%.
ROMO
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
GMOM
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROMO и GMOM
ROMO берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.
Доходность на риск
ROMO vs. GMOM — Ранг доходности на риск
ROMO
GMOM
Сравнение ROMO c GMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROMO | GMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.81 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.39 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.74 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 11.60 | -6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROMO | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.81 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ROMO и GMOM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROMO и GMOM
Дивидендная доходность ROMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что больше доходности GMOM в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMO Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF | 8.83% | 8.87% | 0.76% | 2.42% | 0.77% | 0.56% | 0.97% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.63% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок ROMO и GMOM
Максимальная просадка ROMO за все время составила -28.66%, что больше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROMO и GMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROMO | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.66% | -25.03% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -10.54% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.26% | -19.16% | -1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -5.18% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -7.89% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.49% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROMO и GMOM
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Cambria Global Momentum ETF (GMOM) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что ROMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROMO | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 5.95% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 11.87% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 15.80% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 14.51% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 12.76% | +1.67% |