Сравнение ROMO с GDMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA).
ROMO и GDMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROMO - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ROMO и GDMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROMO и GDMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMO Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF | -0.85% | 9.29% | 20.68% | 11.05% | -18.88% | 21.41% | -3.48% | 4.41% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.56% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 21.08% | 0.95% |
Доходность по периодам
С начала года, ROMO показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 5.56%.
ROMO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 12.49%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- —
GDMA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROMO и GDMA
ROMO берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии GDMA в 0.77%.
Доходность на риск
ROMO vs. GDMA — Ранг доходности на риск
ROMO
GDMA
Сравнение ROMO c GDMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROMO | GDMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.52 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 3.29 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.48 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 4.72 | -3.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 14.01 | -9.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROMO | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.52 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.82 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.85 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между ROMO и GDMA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROMO и GDMA
Дивидендная доходность ROMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности GDMA в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMO Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF | 8.95% | 8.87% | 0.76% | 2.42% | 0.77% | 0.56% | 0.97% | 0.58% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.65% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок ROMO и GDMA
Максимальная просадка ROMO за все время составила -28.66%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROMO и GDMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROMO | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.66% | -16.66% | -12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -6.44% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.26% | -12.74% | -7.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -6.06% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -3.78% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.17% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROMO и GDMA
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что ROMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROMO | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 4.01% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 9.88% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 12.12% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.90% | 9.44% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 10.82% | +3.61% |