Сравнение ROMO с FMF
ROMO (Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF) and FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund) are both exchange-traded funds - ROMO is a Momentum fund tracking the Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index, while FMF is a Hedge Fund fund actively managed by First Trust. ROMO is passively managed, while FMF is actively managed. Over the past 5 years, ROMO returned 6.67%/yr vs 4.33%/yr for FMF. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ROMO charges 0.82%/yr vs 0.95%/yr for FMF.
Доходность
Сравнение доходности ROMO и FMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROMO показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у FMF с доходностью 7.59%.
ROMO
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 3.96%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
FMF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 3.69%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 2.74%
Сравнение доходности по годам ROMO и FMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMO Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF | 6.38% | 9.29% | 20.68% | 11.05% | -18.88% | 21.41% | -3.48% | 4.25% |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 7.59% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | 5.24% | 3.57% | 5.69% | -1.75% |
Correlation
The correlation between ROMO and FMF is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г. | 0.19 |
The correlation between ROMO and FMF shifts across timeframes, from 0.14 (5 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROMO vs. FMF — Ранг доходности на риск
ROMO
FMF
Сравнение ROMO c FMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROMO | FMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 3.52 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 10.34 | -5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROMO и FMF
Максимальная просадка ROMO за все время составила -28.66%, что больше максимальной просадки FMF в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROMO и FMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROMO | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.66% | -22.21% | -6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -4.51% | -6.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.09% | -7.25% | -6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.26% | -14.98% | -5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -3.10% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -9.79% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 1.53% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROMO и FMF
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) имеют волатильность 3.29% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROMO | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 3.33% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 7.60% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 9.80% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.16% | 10.76% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 11.62% | +2.83% |
Сравнение комиссий ROMO и FMF
ROMO берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии FMF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROMO и FMF
Дивидендная доходность ROMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности FMF в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.03% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% |
ROMO Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF | 8.34% | 8.87% | 0.76% | 2.42% | 0.77% | 0.56% | 0.97% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROMO and FMF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMF has higher volatility (3.33%) compared to ROMO (3.29%). In terms of maximum drawdown, ROMO dropped -28.66% vs FMF's -22.21%.
On 5-year performance, ROMO leads with 6.67% vs 4.33% for FMF. On fees, ROMO is cheaper at 0.82% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ROMO has performed better with a 6.67% return vs 4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROMO is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.95% for FMF.
ROMO has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 5.03% for FMF.
ROMO is categorized as Momentum, while FMF is Hedge Fund. They also come from different issuers: Rational Capital LLC and First Trust. Their fees differ too: 0.82% for ROMO and 0.95% for FMF.
FMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROMO и FMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор