PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROMO с FMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROMO с FMF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF).

ROMO и FMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROMO - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ROMO и FMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROMO и FMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF		-0.85%9.29%20.68%11.05%-18.88%21.41%-3.48%4.41%
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		8.00%4.54%8.17%-0.18%5.24%3.57%5.69%-2.26%

Доходность по периодам

С начала года, ROMO показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у FMF с доходностью 8.00%.

ROMO

1 день
2.82%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
1.90%
1 год
12.49%
3 года*
12.01%
5 лет*
6.20%
10 лет*
—

FMF

1 день
0.26%
1 месяц
0.77%
С начала года
8.00%
6 месяцев
8.42%
1 год
15.86%
3 года*
7.05%
5 лет*
4.85%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF

First Trust Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с ROMO:
ROMO с VOOROMO с SPYROMO с BLNDXROMO с SPMOROMO с QTRROMO с DBMFROMO с HNDL
Часто сравнивают с FMF:
FMF с DBMFFMF с KMLMFMF с WTMFFMF с FTLSFMF с FLRTFMF с QQQFMF с GLD

Сравнение комиссий ROMO и FMF

ROMO берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии FMF в 0.95%.

FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF

Доходность на риск

ROMO vs. FMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROMO
Ранг доходности на риск ROMO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROMO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROMO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROMO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROMO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FMF
Ранг доходности на риск FMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROMO c FMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROMOFMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.60

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.29

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

4.55

-3.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

9.22

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROMO vs. FMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROMO на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа FMF равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROMO и FMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROMOFMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.60

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.45

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.16

+0.25

Корреляция

Корреляция между ROMO и FMF составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROMO и FMF

Дивидендная доходность ROMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности FMF в 5.09%

TTM202520242023202220212020201920182017
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF		8.95%8.87%0.76%2.42%0.77%0.56%0.97%0.58%0.00%0.00%
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		5.09%5.60%4.85%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%

Просадки

Сравнение просадок ROMO и FMF

Максимальная просадка ROMO за все время составила -28.66%, что больше максимальной просадки FMF в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROMO и FMF.

Загрузка...

Показатели просадок

ROMOFMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.66%

-22.21%

-6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-3.47%

-7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

-14.98%

-5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-0.66%

-7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-9.99%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.71%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ROMO и FMF

Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что ROMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROMOFMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

3.76%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

7.41%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

9.94%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

10.76%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

11.83%

+2.60%