PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROM с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROM с XLK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROM (ProShares Ultra Technology) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - ROM is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Technology Index (200%), while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ROM returned 42.70%/yr vs 25.84%/yr for XLK. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ROM charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности ROM и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность 77.72%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 36.47%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции XLK по среднегодовой доходности: 42.70% против 25.84% соответственно.

ROM

1 день
-2.01%
1 месяц
45.36%
С начала года
77.72%
6 месяцев
74.45%
1 год
152.07%
3 года*
59.24%
5 лет*
31.70%
10 лет*
42.70%

XLK

1 день
-1.00%
1 месяц
21.09%
С начала года
36.47%
6 месяцев
35.71%
1 год
66.93%
3 года*
33.90%
5 лет*
23.83%
10 лет*
25.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROM и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROM
ProShares Ultra Technology		77.72%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%102.10%-9.89%81.11%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		36.47%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between ROM and XLK is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.97

The correlation between ROM and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROM и XLK

Секторы
ROM
XLK

Технологии

55.2%
99.7%

Финансовые услуги

3.0%

-

Энергетика

0.1%
0.2%

Промышленность

0.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ROM
55.2%
XLK
99.7%

Финансовые услуги

ROM
3.0%
XLK

-

Энергетика

ROM
0.1%
XLK
0.2%

Промышленность

ROM
0.0%
XLK
0.1%

Сырьевые материалы

ROM

-

XLK

-

Коммуникационные услуги

ROM

-

XLK

-

Потребительский циклический сектор

ROM

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

ROM

-

XLK

-

Здравоохранение

ROM

-

XLK

-

Недвижимость

ROM

-

XLK

-

Коммунальные услуги

ROM

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Technology

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с UPROROM с USAROM с WEBLROM с SOXX
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

ROM vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROM c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROMXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
3.24

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.92

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.52

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

4.22

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.47

14.16

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROM vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 3.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROMXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

3.24

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.96

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.06

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.42

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ROM и XLK

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROMXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.36%

-82.05%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.33%

-15.92%

-16.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.10%

-25.66%

-22.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.55%

-33.56%

-33.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

-33.56%

-33.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-1.00%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.88%

-34.96%

+14.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.55%

4.74%

+5.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и XLK

ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 14.00% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROMXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.00%

6.98%

+7.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.37%

16.68%

+16.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.83%

20.82%

+21.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.63%

24.90%

+26.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.82%

24.49%

+25.33%

Сравнение комиссий ROM и XLK

ROM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и XLK

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности XLK в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROM
ProShares Ultra Technology		0.14%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.39%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, ROM and XLK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ROM has higher volatility (14.00%) compared to XLK (6.98%). In terms of maximum drawdown, ROM dropped -83.36% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, ROM leads with 42.70% vs 25.84% for XLK. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 6.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROM has performed better with a 42.70% return vs 25.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for ROM.

XLK has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.14% for ROM.

ROM is categorized as Leveraged Equities, while XLK is Technology Equities. ROM tracks Dow Jones U.S. Technology Index (200%), while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for ROM and 0.08% for XLK.

ROM currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 3.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROM и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор