Сравнение ROM с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
ROM и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROM и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROM и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | -16.84% | 35.63% | 31.65% | 130.70% | -63.86% | 77.75% | 80.42% | 102.10% | -9.89% | 81.11% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -7.57% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ROM показывает доходность -16.84%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -7.57%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции XLK по среднегодовой доходности: 31.73% против 20.82% соответственно.
ROM
- 1 день
- 8.36%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- -16.84%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- 47.16%
- 3 года*
- 31.37%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 31.73%
XLK
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -5.44%
- 1 год
- 29.46%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 20.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROM и XLK
ROM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
ROM vs. XLK — Ранг доходности на риск
ROM
XLK
Сравнение ROM c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROM | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.10 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.66 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.85 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 5.98 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROM | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.10 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.62 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.86 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ROM и XLK составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROM и XLK
Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 0.29% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок ROM и XLK
Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROM | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.36% | -82.05% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.33% | -15.92% | -16.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.55% | -33.56% | -33.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | -33.56% | -33.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.67% | -12.36% | -14.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -35.17% | +14.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 4.93% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROM и XLK
ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 16.01% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROM | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.01% | 8.06% | +7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.95% | 16.43% | +16.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.78% | 27.02% | +26.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.32% | 24.72% | +26.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.50% | 24.33% | +25.17% |