PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROM с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROM с WTIU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).

ROM и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ROM и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROM и WTIU

2026 (YTD)202520242023
ROM
ProShares Ultra Technology		-14.27%35.63%31.65%69.65%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		113.23%-17.13%-29.63%-28.42%

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.

ROM

1 день
3.09%
1 месяц
-7.14%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-14.31%
1 год
49.77%
3 года*
32.71%
5 лет*
15.67%
10 лет*
32.13%

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Technology

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с USAROM с UPROROM с WEBLROM с SOXX
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с XLEWTIU с UTSLWTIU с UPRO

Сравнение комиссий ROM и WTIU

И ROM, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.

ROM
ProShares Ultra Technology
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

ROM vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROM c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROMWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.58

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.22

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.92

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

1.71

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROM vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа WTIU равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROMWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.58

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.05

+0.50

Корреляция

Корреляция между ROM и WTIU составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и WTIU

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROM
ProShares Ultra Technology		0.28%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROM и WTIU

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и WTIU.

Загрузка...

Показатели просадок

ROMWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.36%

-75.73%

-7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.33%

-53.11%

+20.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.41%

-24.42%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.02%

-39.49%

+18.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

28.53%

-17.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и WTIU

Текущая волатильность для ProShares Ultra Technology (ROM) составляет 16.18%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что ROM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROMWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.18%

22.50%

-6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.07%

46.56%

-13.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.85%

81.69%

-27.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.29%

69.54%

-18.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.50%

69.54%

-20.04%