PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ROM с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ROM и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROM и SPUU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROM
ProShares Ultra Technology
-16.84%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%102.10%-9.89%81.11%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
-10.01%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность -16.84%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -10.01%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции SPUU по среднегодовой доходности: 31.73% против 21.67% соответственно.


ROM

1 день
8.36%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-16.84%
6 месяцев
-15.35%
1 год
47.16%
3 года*
31.37%
5 лет*
14.97%
10 лет*
31.73%

SPUU

1 день
5.86%
1 месяц
-10.17%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-6.87%
1 год
27.13%
3 года*
28.85%
5 лет*
15.86%
10 лет*
21.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Technology

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Сравнение комиссий ROM и SPUU

ROM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.


Доходность на риск

ROM vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ROM
Ранг доходности на риск ROM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 4949
Ранг коэф-та Мартина

SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROM c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ROMSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.75

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.26

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.24

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

5.35

-0.93

ROM vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUU равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ROMSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.75

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.48

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.61

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.56

-0.12

Корреляция

Корреляция между ROM и SPUU составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и SPUU

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SPUU в 1.78%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROM
ProShares Ultra Technology
0.29%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
1.78%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок ROM и SPUU

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и SPUU.


Загрузка...

Показатели просадок


ROMSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.36%

-59.35%

-24.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.33%

-23.10%

-9.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.55%

-46.59%

-20.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

-59.35%

-8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.67%

-13.39%

-13.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.02%

-9.62%

-11.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

5.35%

+5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и SPUU

ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 16.01% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ROMSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.01%

10.70%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.95%

19.17%

+13.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.78%

36.23%

+17.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.32%

33.47%

+17.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.50%

35.73%

+13.77%