Сравнение ROM с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
ROM и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROM и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROM и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | -16.84% | 35.63% | 31.65% | 130.70% | -63.86% | 77.75% | 80.42% | 102.10% | -9.89% | 81.11% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -10.01% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, ROM показывает доходность -16.84%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -10.01%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции SPUU по среднегодовой доходности: 31.73% против 21.67% соответственно.
ROM
- 1 день
- 8.36%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- -16.84%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- 47.16%
- 3 года*
- 31.37%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 31.73%
SPUU
- 1 день
- 5.86%
- 1 месяц
- -10.17%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 28.85%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- 21.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROM и SPUU
ROM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
ROM vs. SPUU — Ранг доходности на риск
ROM
SPUU
Сравнение ROM c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROM | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.75 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.26 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.24 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 5.35 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROM | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.75 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.48 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.61 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между ROM и SPUU составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROM и SPUU
Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SPUU в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 0.29% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.78% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок ROM и SPUU
Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROM | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.36% | -59.35% | -24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.33% | -23.10% | -9.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.55% | -46.59% | -20.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | -59.35% | -8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.67% | -13.39% | -13.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -9.62% | -11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 5.35% | +5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROM и SPUU
ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 16.01% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROM | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.01% | 10.70% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.95% | 19.17% | +13.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.78% | 36.23% | +17.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.32% | 33.47% | +17.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.50% | 35.73% | +13.77% |