Сравнение ROM с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
ROM и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROM и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROM и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | -16.84% | 35.63% | 31.65% | 130.70% | -63.86% | 77.75% | 80.42% | 102.10% | -9.89% | 81.11% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.36% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ROM показывает доходность -16.84%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 31.73% против 9.54% соответственно.
ROM
- 1 день
- 8.36%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- -16.84%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- 47.16%
- 3 года*
- 31.37%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 31.73%
NOBL
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROM и NOBL
ROM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
ROM vs. NOBL — Ранг доходности на риск
ROM
NOBL
Сравнение ROM c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROM | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.40 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.68 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.66 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 2.36 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROM | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.40 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.44 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.58 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.64 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между ROM и NOBL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROM и NOBL
Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 0.29% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок ROM и NOBL
Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROM | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.36% | -35.43% | -47.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.33% | -11.20% | -21.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.55% | -17.92% | -49.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | -35.43% | -32.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.67% | -7.04% | -19.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -3.45% | -17.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 3.15% | +7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROM и NOBL
ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 16.01% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROM | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.01% | 3.61% | +12.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.95% | 8.07% | +24.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.78% | 15.29% | +38.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.32% | 14.40% | +36.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.50% | 16.60% | +32.90% |